RemzCapital

Срочный рынок Мосбиржи

Открытые позиции физических и юридических лиц на Мосбирже: что показывают и как читать

Опубликовано 3 мин

Коротко

Московская биржа ежедневно раскрывает открытые позиции по фьючерсам и опционам в разбивке на физических и юридических лиц: сколько контрактов в длинных и коротких позициях и сколько участников их держит. Трейдеры используют эти данные как индикатор настроения: сильный перекос частных трейдеров в одну сторону часто сопровождает перегретое движение. Это контекст, а не сигнал на вход.

Определение
Открытые позиции (открытый интерес) — Количество контрактов, которые открыты и ещё не закрыты встречной сделкой. На фьючерсах сумма длинных позиций всегда равна сумме коротких.

Что именно публикует биржа

По каждому базовому активу (Si, CNY, BR, MIX и другим) биржа раскрывает:

ПоказательЧто означает
Длинные и короткие позиции физлицсколько контрактов частные трейдеры держат на рост и на падение
Длинные и короткие позиции юрлицто же для компаний: банков, фондов, брокеров, экспортёров
Число лиц в лонге и шортесколько участников держат позиции
Изменение за деньнасколько позиции выросли или сократились

Сводные данные за прошлый торговый день бесплатно доступны на сайте Мосбиржи; в течение дня биржа показывает данные и в режиме реального времени. На странице «Открытые позиции» Remz Capital эти данные собраны в одну таблицу и показаны вместе с ценой.

Как читать открытые позиции

  • Нетто-позиция = длинные − короткие. Поскольку на фьючерсах лонги равны шортам, нетто физлиц почти зеркально нетто юрлиц.
  • Перекос толпы. Если 70% и больше контрактов физлиц открыты в одну сторону, рынок часто идёт против них: стопы перегруженной стороны — топливо для движения.
  • Динамика важнее уровня. Юрлица наращивают лонг на падающей цене — возможное накопление. Число физлиц в позиции растёт, а цена стоит — растёт давление.
  • Средняя позиция. Контракты ÷ число участников: крупная средняя позиция в меньшинстве физлиц может означать активных частных трейдеров с большими счетами.

Пример интерпретации

Цена фьючерса на доллар/рубль растёт неделю. За это время доля физлиц в шорте выросла с 45% до 72%, число физлиц с короткими позициями — вдвое. Юрлица зеркально наращивают лонг.

Вывод: частные трейдеры массово продают против роста. Если цена продолжит расти, их стопы ускорят движение. Это не сигнал на покупку, а аргумент против шорта на ложном пробое без очень веского подтверждения.

Частые ошибки

  • Воспринимать перекос физлиц как точный сигнал разворота: он может держаться неделями.
  • Считать юрлиц «умными деньгами»: среди них хеджеры, которым цена не важна, и маркетмейкеры.
  • Сравнивать разные активы по абсолютному числу контрактов без учёта их размера.

Ограничения метода

  • Данные запаздывают на торговый день и не показывают внутридневные изменения.
  • Разбивка «физлица / юрлица» грубая: в обеих группах есть участники с противоположными целями.

Открытые позиции Мосбиржи

16 фьючерсов, нетто-позиции, перекос толпы и история с ценой.

Вопросы и ответы

Где смотреть открытые позиции Мосбиржи?

На сайте Московской биржи в разделе срочного рынка, а также на странице «Открытые позиции» Remz Capital — с историей, нетто-позициями и ценой фьючерса.

Почему позиции физлиц и юрлиц зеркальны?

Потому что на каждый купленный фьючерс приходится проданный: если физлица в сумме в лонге, юрлица в сумме в шорте на ту же величину (с поправкой на позиции внутри групп).

Источники

Читайте по теме

Материал носит образовательный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Примеры с ценами условные. Торговля на финансовых рынках связана с риском потери капитала. Отказ от ответственности.