Индекс РТС (фьючерс RTS)
94 080+0,57%Точка Remz
95 000
+0,98%
Gamma Flip
93 068
−1,08%
Поддержка
92 500
−1,68%
Сопротивление
95 000
+0,98%
VWAP дня
93 055
цена выше
Ожидаемый ход за день
±1 309
RSI(14) 57
Расчёт: сегодня, пятница, 6 ноября, 03:00 МСК (2 ч назад). Биржевые данные с задержкой до 15–20 минут.
Режим рынка
Положительная гамма: по модели движения гасятсяПо модели хедж маркет-мейкеров работает против движения: на росте они продают, на падении покупают. Цена чаще возвращается к зонам притяжения, пробои чаще гаснут. Это модельная оценка по открытому интересу: реальные позиции маркет-мейкеров неизвестны.
Net GEX (сумма)
20,9 млн
₽ на 1% движения
Абсолютная гамма (AG)
156 млн
коллы + путы по модулю
Gamma Flip
93 068
цена выше — гамма положительная
Зона притяжения
93 473–95 081
центр 94 277
Гамма по страйкам
Net GEX по открытому интересу — позиции, которые уже стоят; по объёму дня — куда сегодня пришли деньги. Абсолютная гамма показывает, где хеджа больше всего, независимо от знака.
Профиль гаммы по цене
Какой была бы суммарная гамма, если бы цена сместилась. Выше нуля — рынок «вязкий», ниже — «скользкий». Точка пересечения нуля — Gamma Flip.
Что показывает гамма-профиль RTS
Гамма-экспозиция (GEX) показывает, сколько базового актива маркет-мейкерам придётся купить или продать при движении цены RTS на 1%. Положительная гамма у цены гасит движения: хедж идёт против рынка. Отрицательная — усиливает: хедж идёт по ходу цены, и пробои уходят дальше.
Профиль по цене отвечает на вопрос «что будет, если цена сместится»: там, где кривая пересекает ноль, находится Gamma Flip. Переход цены через него часто меняет характер дня — из диапазона в тренд или обратно.
Уровни рассчитываются автоматически по открытому интересу, объёму и подразумеваемой волатильности опционов на закрытом сервере Remz Options. Это описание расстановки сил на опционном рынке, а не торговый сигнал и не индивидуальная инвестиционная рекомендация. Решения о сделках вы принимаете самостоятельно.