Данные и аналитика
Сканер аномалий
Где на срочном рынке что-то происходит: объём и открытый интерес 20 главных фьючерсов Мосбиржи против их обычного уровня — и кто открывал позиции.
Итоги 13 ноября
- Золото: открытый интерес +18,9% (×3,6 к обычному); цена ↓, позиций больше — открывают шорты; больше всего изменили позиции: юрлица +56 930 в лонг, юрлица +32 697 в шорт.
- Доллар/рубль: открытый интерес +4,2% (×3,0 к обычному); цена ↑, позиций больше — открывают лонги; больше всего изменили позиции: юрлица +338 323 в лонг, физлица −127 714 в лонг.
- ВТБ: объём ×2,3 к среднему; цена ↑, позиций меньше — закрывают шорты; больше всего изменили позиции: физлица −32 611 в шорт, юрлица −31 943 в лонг.
Фьючерсов со всплеском
3 из 20
Всплеск объёма
1
от ×2 к среднему
Всплеск открытого интереса
2
от ×2,5 к обычному
Данные на
13 ноября
сессия закрыта
| Фьючерс | Объём, контр. | к среднему | ОИ, изменение | к норме | Цена | Что это значит | Кто двигал | Сегодня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Золотовсплеск | 296 753 | ×1,5 | +93 832(+18,9%) | ×3,6 | −0,10% | открывают шорты | юрлица +56 930 в лонг, юрлица +32 697 в шорт | ×0,1ОИ +5 958 |
| Доллар/рубльвсплеск | 1 785 815 | ×1,4 | +421 156(+4,2%) | ×3,0 | +0,09% | открывают лонги | юрлица +338 323 в лонг, физлица −127 714 в лонг | ×0,0ОИ −1 780 |
| ВТБвсплеск | 671 843 | ×2,3 | −15 532(−1,5%) | ×1,7 | +0,35% | закрывают шорты | физлица −32 611 в шорт, юрлица −31 943 в лонг | ×0,1ОИ +2 954 |
| Евро/рубль | 210 170 | ×2,0 | −11 618(−0,7%) | ×0,6 | −0,29% | закрывают лонги | юрлица −6 881 в шорт, юрлица −3 979 в лонг | ×0,0ОИ −76 |
| Природный газ | 1 430 444 | ×1,7 | +33 844(+5,9%) | ×0,5 | −3,02% | открывают шорты | юрлица +46 659 в шорт, физлица −28 862 в шорт | ×0,0ОИ +886 |
| Юань/рубль (вечный) | 4 649 791 | ×1,1 | −1 100 874(−6,6%) | ×1,9 | −0,05% | — | юрлица −742 482 в шорт, физлица −554 040 в лонг | ×0,0ОИ −31 948 |
| Юань/рубль | 14 205 149 | ×1,5 | +292 358(+0,8%) | ×0,4 | −0,13% | открывают шорты | юрлица +1 324 069 в лонг, физлица −1 177 545 в лонг | ×0,0ОИ −68 976 |
| S&P 500 | 71 545 | ×1,0 | −16 742(−3,7%) | ×1,6 | −0,57% | закрывают лонги | юрлица −7 992 в лонг, физлица −6 527 в шорт | ×0,1ОИ −3 198 |
| Серебро | 549 849 | ×1,3 | +47 390(+5,7%) | ×1,1 | −2,46% | открывают шорты | юрлица +42 392 в шорт, физлица +26 035 в лонг | ×0,2ОИ +30 864 |
| Nasdaq-100 | 638 167 | ×1,3 | −42 018(−5,8%) | ×1,1 | −1,25% | закрывают лонги | юрлица −38 703 в лонг, физлица −21 460 в шорт | ×0,1ОИ −5 986 |
| Нефть Brent | 758 660 | ×1,2 | −23 702(−3,8%) | ×0,6 | −0,09% | закрывают лонги | физлица −11 172 в лонг, юрлица −7 638 в шорт | ×0,1ОИ −6 470 |
| Золото в рублях (вечный) | 560 927 | ×1,1 | −1 834(−0,1%) | ×0,1 | +0,18% | — | юрлица −41 117 в шорт, физлица +40 200 в шорт | ×0,1ОИ +6 540 |
| Доллар/рубль (вечный) | 293 014 | ×1,1 | +20(+0,0%) | ×0,0 | −0,16% | — | юрлица +6 827 в лонг, физлица −6 817 в лонг | ×0,0ОИ −1 686 |
| Индекс РТС | 56 148 | ×0,6 | −1 220(−1,2%) | ×0,1 | +0,07% | закрывают шорты | физлица −952 в лонг, физлица −785 в шорт | ×0,0ОИ −6 |
| Газпром | 264 450 | ×0,6 | +17 162(+1,4%) | ×0,7 | +0,40% | открывают лонги | юрлица +13 768 в лонг, юрлица +6 066 в шорт | ×0,0ОИ −766 |
| Сбербанк | 78 450 | ×0,6 | +4 006(+0,7%) | ×0,3 | +0,36% | открывают лонги | физлица +4 419 в лонг, юрлица −2 425 в лонг | ×0,1ОИ −2 052 |
| Индекс МосБиржи | 171 830 | ×0,6 | +2 434(+0,6%) | ×0,3 | +0,13% | открывают лонги | юрлица +2 525 в шорт, физлица −1 300 в шорт | ×0,0ОИ +422 |
| Индекс МосБиржи (мини) | 235 373 | ×0,6 | +10 086(+2,8%) | ×0,5 | +0,15% | открывают лонги | физлица +5 851 в лонг, юрлица +4 760 в шорт | ×0,0ОИ +1 424 |
| Индекс МосБиржи (вечный) | 782 501 | ×0,5 | −35 616(−1,6%) | ×0,6 | +0,22% | закрывают шорты | физлица −20 092 в шорт, юрлица −10 523 в лонг | ×0,0ОИ −3 390 |
| Лукойл | 10 109 | ×0,3 | +1 512(+0,6%) | ×0,2 | −0,40% | открывают шорты | юрлица +1 431 в лонг, юрлица +1 039 в шорт | ×0,0ОИ −202 |
Последний завершённый торговый день против 20 предыдущих. «Всплеск» — объём от ×2 к среднему или изменение открытого интереса от ×2,5 к обычному дневному. «Сегодня» — объём текущей сессии к среднему полному дню (растёт до вечера) и изменение ОИ с начала сессии. Нажмите на строку — ниже история за 30 дней.
Золото: объём и открытый интереспозиции физлиц и юрлиц →
Сумма по основным сериям актива (до трёх с наибольшим открытым интересом). Источник: Московская биржа (ISS).
Что показывает всплеск открытого интереса?
Что в инструмент пришли новые позиции (или массово закрылись старые) в объёме, заметно большем обычного. Вместе с направлением цены это подсказывает, кто сейчас активен: рост цены и рост открытого интереса — открываются лонги, падение цены и рост — открываются шорты, а снижение открытого интереса на движении — закрытие позиций.
Почему объём ×2 — это аномалия?
Потому что за последние 20 торговых дней по этому фьючерсу обычно торговали вдвое меньше. Такой всплеск часто совпадает с новостью, пробоем важного уровня, экспирацией или переносом позиций в следующий контракт — его стоит проверить на графике.
Это сигнал на вход?
Нет. Сканер показывает, где изменилось поведение участников. Направление и точку входа определяет ваша торговая система; риск на сделку — калькулятор позиции.
Методика: для каждого фьючерса суммируются объём и открытый интерес основных серий (до трёх по открытому интересу); среднее — за 20 предыдущих торговых дней. «Кто двигал» — статистика Мосбиржи по физическим и юридическим лицам за тот же день. Торги выходного дня биржа относит к понедельнику. Источник: Московская биржа (ISS). Не является инвестиционной рекомендацией.
Разобраться в теме
Открытые позиции физических и юридических лиц на Мосбирже
Мосбиржа публикует лонги и шорты физлиц и юрлиц. Что значат перекос толпы, нетто-позиция и число участников — и где ограничения индикатора.
Валютные фьючерсы Московской биржи
Как устроены фьючерсы на доллар, юань и евро к рублю на Мосбирже: размер контракта, шаг цены, стоимость шага, экспирация, ГО, обозначения.
Фазы рынка
Рынок чередует накопление (флэт, баланс) и распределение (тренд, дисбаланс). Как определить фазу, что происходит внутри и какие сценарии торговли уместны в каждой.