Данные и аналитика · Мосбиржа
Доллар/рубль: позиции физлиц и юрлиц
Фьючерс Si — квартальный фьючерс на курс доллара, контракт = 1000 $. Кто в лонге, кто в шорте и насколько перекошена толпа — по данным биржи за каждый торговый день.
Коротко на 25 сентября 2026 г.
- На 25 сентября 2026 г. физлица держат в «Доллар/рубль» 933 003 контрактов в лонг и 194 600 в шорт — нетто +738 403; юрлица — нетто −738 403.
- Доля лонгов в позициях физлиц — 83% (месяц назад — 86%) — сильный перекос толпы в лонг.
- За месяц нетто-позиция физлиц изменилась на −444 996 контрактов, цена за это время −2,4%.
- Нетто-позиция физлиц сейчас у минимума за последние 12 мес. (9 из 100).
- В позициях 13 053 физлиц; за месяц ушло 3 562.
Физлица, нетто
+738 403
+69 708 за неделю
Юрлица, нетто
−738 403
Физлица в лонге
83%
неделю назад 82%
Физлиц в позиции
13 053
−3 562 за месяц
История позиций и цена
Цена — дневное закрытие самого ликвидного контракта; до его запуска линия может отсутствовать. Источник: Московская биржа (ISS).
Параметры контракта
- Самый ликвидный контракт
- Si-12.26
- Экспирация
- 17 декабря 2026 г.
- Цена
- 85 568
- Шаг цены / стоимость шага
- 1 / 1 ₽
- ГО биржи на 1 контракт
- 13 515 ₽
- Открытый интерес
- 10 674 924 контр.
Как читать эти данные
- Нетто = лонг − шорт в контрактах. На фьючерсах лонгов всегда столько же, сколько шортов, поэтому нетто физлиц и юрлиц почти зеркальны.
- Перекос толпы — когда 70% и больше позиций физлиц смотрят в одну сторону. Толпа чаще набирает позицию против движения цены, и перекос сам по себе не говорит, когда рынок развернётся.
- Юрлица — и банки, и экспортёры-хеджеры, и фонды: их позиция не всегда спекулятивная.
- Биржа публикует данные после окончания торгового дня — это взгляд на вчера, а не на текущую минуту.
Другие фьючерсы: валюта
Источник: Московская биржа (ISS), открытые позиции по всем сериям актива. Цена — дневное закрытие самого ликвидного контракта. Не является инвестиционной рекомендацией.
Разобраться в теме
Открытые позиции физических и юридических лиц на Мосбирже
Мосбиржа публикует лонги и шорты физлиц и юрлиц. Что значат перекос толпы, нетто-позиция и число участников — и где ограничения индикатора.
Валютные фьючерсы Московской биржи
Как устроены фьючерсы на доллар, юань и евро к рублю на Мосбирже: размер контракта, шаг цены, стоимость шага, экспирация, ГО, обозначения. По спецификациям биржи.
Управление риском в трейдинге
Риск-менеджмент для трейдера: почему рисковать 0,5–1% депозита, как стоп определяет объём, как пережить серию убытков. Расчёты, таблицы и калькулятор.