Данные и аналитика · каждый день в 9:30
Утренний бриф
суббота, 26 сентября. Сводка на текущий момент — утренний бриф выходит по будням в 9:30 МСК. Всё, что стоит знать до начала торговли, — одной страницей и без мнений.
Главное
- Доллар/рубль 85 568 (+0,09%), Нефть Brent 105,27 (+0,18%); ключевая ставка 14%.
- Ожидаемый ход Si на сегодня по опционам: ±611 ₽ (1 стандартное отклонение).
- Аномалия дня: Индекс МосБиржи (вечный) — открытый интерес −8,5%, цена ↓, позиций меньше — закрывают лонги.
- Толпа перекошена: Евро/рубль — 86% позиций физлиц в лонге.
Доллар/рубль · Si-12.26
85 568
+0,09% к расчётной цене
Юань/рубль · CNY-12.26
12,76
+0,07% к расчётной цене
Нефть Brent · BR-10.26
105,27
+0,18% к расчётной цене
Индекс МосБиржи · MIX-12.26
229 650
+0,09% к расчётной цене
Индекс РТС · RTS-12.26
84 690
0,00% к расчётной цене
Золото · GOLD-12.26
4 346
−0,08% к расчётной цене
Ожидаемый ход (опционы)
открытый интерес →- Доллар/рубль (Si)±611 за деньmax pain 86 000 · экспирация 1 октября
- Индекс РТС (RTS)±1 121 за деньmax pain 85 000 · экспирация 1 октября
1 стандартное отклонение по подразумеваемой волатильности центрального страйка (~68% вероятности).
События дня
календарь →Важных событий на сегодня нет.
Толпа: позиции физлиц
все 20 фьючерсов →- Евро/рубль — 86% позиций физлиц в лонге
- Доллар/рубль — 83% позиций физлиц в лонге
- ВТБ — 83% позиций физлиц в лонге
- Серебро — 82% позиций физлиц в лонге
- Сильнее всего за день изменили позицию в «Нефть Brent»: нетто +26 545 контрактов (сейчас +6 249).
Аномалии объёма и открытого интереса
сканер →- Индекс МосБиржи (вечный): открытый интерес −8,5%, цена ↓, позиций меньше — закрывают лонги
- Nasdaq-100: объём ×2,5 к среднему, цена ↑, позиций больше — открывают лонги
- Серебро: объём ×2,5 к среднему, цена ↑, позиций меньше — закрывают шорты
- Индекс МосБиржи (мини): объём ×2,2 к среднему, цена ↓, позиций меньше — закрывают лонги
Экспирации на неделе
календарь экспираций →- BR-10.261 октября · через 5 дн.
- опционы SiZ61 октября · через 6 дн.
- опционы RIZ61 октября · через 6 дн.
Сигналы SYNAPSE
открыть рынок →- Открытых позиций: 11 — GMKN шорт, DOGEUSDT лонг, XRPUSDT лонг, LINKUSDT лонг, LTCUSDT лонг, LKOH лонг, ROSN лонг, SOLUSDT лонг
- Закрыто за вчера: 3 — ETHUSDT −1,04%, SBER −1,84%, NVTK +3,27%
Каждый сигнал заверен отпечатком в Telegram — проверка.
Ключевая ставка Банка России — 14%. Общий индекс страха — 19 из 100.
Источники: Московская биржа (цены с задержкой 15 минут, позиции физлиц и юрлиц за прошлый торговый день, опционная доска), Банк России, ForexFactory, Cboe и Deribit (индекс страха), сигналы Remz Capital · SYNAPSE. Бриф собирается автоматически и не является инвестиционной рекомендацией.
Разобраться в теме
Торговый план и журнал сделок
Торговый план — письменные правила: рынки, сетапы, риск, лимиты, режим работы. Журнал сделок — проверка этих правил на практике. Шаблон, пример и частые ошибки.
Валютные фьючерсы Московской биржи
Как устроены фьючерсы на доллар, юань и евро к рублю на Мосбирже: размер контракта, шаг цены, стоимость шага, экспирация, ГО, обозначения. По спецификациям биржи.
Индексы волатильности VIX, RVI и DVOL
VIX, RVI и DVOL — ожидаемая волатильность по ценам опционов. Как перевести индекс в ожидаемое движение цены, что значат высокие и низкие значения и где ограничения.