Данные и аналитика · каждый день в 9:30
Утренний бриф
пятница, 23 октября. Собран в 09:30 МСК. Всё, что стоит знать до начала торговли, — одной страницей и без мнений.
Главное
- Доллар/рубль 81 500 (−0,62%), Нефть Brent 114,30 (+2,58%); ключевая ставка 14%.
- Ожидаемый ход Si на сегодня по опционам: ±1 021 ₽ (1 стандартное отклонение).
- Сегодня решение Банка России по ключевой ставке — 13:30 МСК, пресс-конференция в 15:00.
- Главные события: 13:30 Решение Банка России по ключевой ставке.
- Аномалия дня: Nasdaq-100 — открытый интерес −8,3%, цена ↓, позиций меньше — закрывают лонги.
- Толпа перекошена: Евро/рубль — 83% позиций физлиц в лонге.
Доллар/рубль · Si-12.26
81 500
−0,62% к расчётной цене
Юань/рубль · CNY-12.26
12,27
−0,62% к расчётной цене
Нефть Brent · BR-11.26
114,30
+2,58% к расчётной цене
Индекс МосБиржи · MIX-12.26
245 500
+0,55% к расчётной цене
Индекс РТС · RTS-12.26
94 830
+1,17% к расчётной цене
Золото · GOLD-12.26
4 066
−0,86% к расчётной цене
Форекс и золото
форекс сегодня →- Сильнее всех за сессию — австралийский доллар (+0,09% к корзине), слабее всех — франк (−0,23%).
- Доллар укрепляется почти ко всем основным валютам: 5 из 6.
- Выход из вчерашнего диапазона: XAU/USD ниже вчерашнего минимума.
- Уже прошли обычный дневной ход (ATR 14): USD/JPY — продолжение возможно, но догонять движение рискованно.
Сила валют за сессию
- AUD+0,09%
- USD+0,07%
- CAD+0,04%
- JPY+0,03%
- EUR+0,02%
- GBP−0,03%
- CHF−0,23%
Что может двинуть валюты сегодня
- 09:00★★🇬🇧Розничные продажи м/мдвигает: GBP/USD
- 10:15★★🇪🇺Франция: PMI в промышленности (предв.)двигает: EUR/USD
- 10:15★★🇪🇺Франция: PMI в сфере услуг (предв.)двигает: EUR/USD
- 10:30★★🇪🇺Германия: PMI в промышленности (предв.)двигает: EUR/USD
- 10:30★★🇪🇺Германия: PMI в сфере услуг (предв.)двигает: EUR/USD
| Пара | Цена | За сессию | Обычный ход (ATR 14) | Пройдено | Где цена |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,12145 | −0,05% | 70 пп | 25% | внутри вчерашнего диапазона |
| GBP/USD | 1,33900 | −0,10% | 74 пп | 31% | внутри вчерашнего диапазона |
| USD/JPY | 156,930 | +0,04% | 80 пп | 130% | внутри вчерашнего диапазона |
| USD/CHF | 0,82266 | +0,31% | 51 пп | 65% | внутри вчерашнего диапазона |
| USD/CAD | 1,40133 | +0,03% | 95 пп | 18% | внутри вчерашнего диапазона |
| AUD/USD | 0,70188 | +0,02% | 47 пп | 51% | внутри вчерашнего диапазона |
| XAU/USD (золото) | 4 024,68 | −0,17% | 64 $ | 71% | ниже вчерашнего минимума |
Заголовки по валютам и золоту
- 06:13Bitcoin, gold trim early losses as yen gives up gains. Oil stays near $100CoinDesk
- 02:43Japan core inflation in September surges to its highest this year at 2.1%CNBC
- 00:32Treasury yields log biggest drop since the 2023 banking crisis. Here’s what’s going on.MarketWatch
- 23:0510-year Treasury yield tumbles below 5% to lowest level in nearly a monthCNBC
- 18:48Bill Ackman says 2027 will be an amazing year for stocks as wars, inflation easeCNBC
«Обычный ход» — средний дневной диапазон 14 сессий (ATR), «пройдено» — сколько от него цена уже прошла в текущей сессии. Котировки: Kraken, Twelve Data, Binance (золото). Это описание рынка, а не прогноз.
Ожидаемый ход (опционы)
открытый интерес →- Доллар/рубль (Si)±1 021 за деньmax pain 82 000 · экспирация 29 октября
- Индекс РТС (RTS)±1 696 за деньmax pain 95 000 · экспирация 29 октября
- Нефть Brent (BR)±2,91 за деньmax pain 107,00 · экспирация 27 октября
1 стандартное отклонение по подразумеваемой волатильности центрального страйка (~68% вероятности).
События дня
календарь →13:30 — решение Банка России по ключевой ставке, 15:00 — пресс-конференция.
- 09:00★★🇬🇧 Розничные продажи м/м
- 10:15★★🇪🇺 Франция: PMI в промышленности (предв.)
- 10:15★★🇪🇺 Франция: PMI в сфере услуг (предв.)
- 10:30★★🇪🇺 Германия: PMI в промышленности (предв.)
- 10:30★★🇪🇺 Германия: PMI в сфере услуг (предв.)
- 11:30★★🇬🇧 PMI в промышленности (предв.)
- 11:30★★🇬🇧 PMI в сфере услуг (предв.)
- 13:30★★★🇷🇺 Решение Банка России по ключевой ставке
Толпа: позиции физлиц
все 20 фьючерсов →- Евро/рубль — 83% позиций физлиц в лонге
- ВТБ — 82% позиций физлиц в лонге
- Доллар/рубль — 81% позиций физлиц в лонге
- Сбербанк — 80% позиций физлиц в лонге
- Сильнее всего за день изменили позицию в «Nasdaq-100»: нетто +42 444 контрактов (сейчас −32 813).
Аномалии объёма и открытого интереса
сканер →- Nasdaq-100: открытый интерес −8,3%, цена ↓, позиций меньше — закрывают лонги
Экспирации на неделе
календарь экспираций →- опционы BRX627 октября · через 5 дн.
- NG-10.2628 октября · через 5 дн.
- опционы SiZ629 октября · через 7 дн.
- опционы RIZ629 октября · через 7 дн.
Сигналы SYNAPSE
открыть рынок →- Открытых позиций: 3 — ETHUSDT шорт, BTCUSDT шорт, SOLUSDT шорт
- Закрыто за вчера: 0
Каждый сигнал заверен отпечатком в Telegram — проверка.
Ключевая ставка Банка России — 14%. Общий индекс страха — 45 из 100.
Источники: Московская биржа (цены с задержкой 15 минут, позиции физлиц и юрлиц за прошлый торговый день, опционная доска), Банк России, ForexFactory, Cboe и Deribit (индекс страха), сигналы Remz Capital · SYNAPSE. Бриф собирается автоматически и не является инвестиционной рекомендацией.
Разобраться в теме
Торговый план и журнал сделок
Торговый план — письменные правила: рынки, сетапы, риск, лимиты, режим работы. Журнал сделок — проверка этих правил на практике. Шаблон, пример и частые ошибки.
Валютные фьючерсы Московской биржи
Как устроены фьючерсы на доллар, юань и евро к рублю на Мосбирже: размер контракта, шаг цены, стоимость шага, экспирация, ГО, обозначения.
Индексы волатильности VIX, RVI и DVOL
VIX, RVI и DVOL — ожидаемая волатильность по ценам опционов. Как перевести индекс в ожидаемое движение цены, что значат высокие и низкие значения и где ограничения.