Данные и аналитика · каждый день в 9:30
Утренний бриф
среда, 4 ноября. Собран в 09:30 МСК. Всё, что стоит знать до начала торговли, — одной страницей и без мнений.
Главное
- Доллар/рубль 82 583 (+0,14%), Нефть Brent 104,76 (−1,60%); ключевая ставка 14%.
- Ожидаемый ход Si на сегодня по опционам: ±797 ₽ (1 стандартное отклонение).
- Главные события: 00:45 Изменение занятости кв/кв; 00:45 Уровень безработицы.
- Аномалия дня: Нефть Brent — объём ×8,2 к среднему.
- Толпа перекошена: Евро/рубль — 94% позиций физлиц в лонге.
Доллар/рубль · Si-12.26
82 583
+0,14% к расчётной цене
Юань/рубль · CNY-12.26
12,39
−0,21% к расчётной цене
Нефть Brent · BR-12.26
104,76
−1,60% к расчётной цене
Индекс МосБиржи · MIX-12.26
245 075
−0,49% к расчётной цене
Индекс РТС · RTS-12.26
93 660
−0,41% к расчётной цене
Золото · GOLD-12.26
3 967
−0,90% к расчётной цене
Форекс и золото
форекс сегодня →- Сильнее всех за сессию — иена (+0,16% к корзине), слабее всех — доллар (−0,19%).
- Доллар слабеет почти ко всем основным валютам: 6 из 6.
- Выход из вчерашнего диапазона: EUR/USD выше вчерашнего максимума; XAU/USD выше вчерашнего максимума.
- Уже прошли обычный дневной ход (ATR 14): EUR/USD, USD/JPY, USD/CHF, XAU/USD — продолжение возможно, но догонять движение рискованно.
Сила валют за сессию
- JPY+0,16%
- CAD+0,07%
- CHF+0,04%
- EUR−0,01%
- AUD−0,02%
- GBP−0,05%
- USD−0,19%
Что может двинуть валюты сегодня
- 13:00★★🇪🇺Core CPI Flash Estimate y/yдвигает: EUR/USD
- 13:00★★🇪🇺CPI Flash Estimate y/yдвигает: EUR/USD
- 18:00★★🇺🇸ISM PMI в сфере услугдвигает: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD, XAU/USD
| Пара | Цена | За сессию | Обычный ход (ATR 14) | Пройдено | Где цена |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,12255 | +0,18% | 60 пп | 103% | выше вчерашнего максимума |
| GBP/USD | 1,34525 | +0,15% | 84 пп | 61% | внутри вчерашнего диапазона |
| USD/JPY | 158,180 | −0,35% | 83 пп | 160% | внутри вчерашнего диапазона |
| USD/CHF | 0,81785 | −0,24% | 66 пп | 105% | внутри вчерашнего диапазона |
| USD/CAD | 1,39720 | −0,26% | 97 пп | 50% | внутри вчерашнего диапазона |
| AUD/USD | 0,69833 | +0,17% | 46 пп | 69% | внутри вчерашнего диапазона |
| XAU/USD (золото) | 4 022,92 | +1,95% | 69 $ | 147% | выше вчерашнего максимума |
Заголовки по валютам и золоту
«Обычный ход» — средний дневной диапазон 14 сессий (ATR), «пройдено» — сколько от него цена уже прошла в текущей сессии. Котировки: Kraken, Twelve Data, Binance (золото). Это описание рынка, а не прогноз.
Ожидаемый ход (опционы)
открытый интерес →- Доллар/рубль (Si)±797 за деньmax pain 82 000 · экспирация 5 ноября
- Индекс РТС (RTS)±1 521 за деньmax pain 95 000 · экспирация 5 ноября
- Нефть Brent (BR)±3,04 за деньmax pain 109,00 · экспирация 5 ноября
1 стандартное отклонение по подразумеваемой волатильности центрального страйка (~68% вероятности).
События дня
календарь →- 00:45★★★🇳🇿 Изменение занятости кв/кв
- 00:45★★★🇳🇿 Уровень безработицы
- 13:00★★🇪🇺 Core CPI Flash Estimate y/y
- 13:00★★🇪🇺 CPI Flash Estimate y/y
- 18:00★★🇺🇸 ISM PMI в сфере услуг
- 19:00★★🇷🇺 Недельная инфляция (Росстат)
Толпа: позиции физлиц
все 20 фьючерсов →- Евро/рубль — 94% позиций физлиц в лонге
- Юань/рубль — 92% позиций физлиц в лонге
- Юань/рубль (вечный) — 91% позиций физлиц в лонге
- Доллар/рубль — 91% позиций физлиц в лонге
- Сильнее всего за день изменили позицию в «Индекс РТС»: нетто +19 303 контрактов (сейчас −11 207).
Аномалии объёма и открытого интереса
сканер →- Нефть Brent: объём ×8,2 к среднему
- Индекс РТС: открытый интерес −23,6%, цена ↓, позиций меньше — закрывают лонги
- Природный газ: объём ×2,2 к среднему, цена ↑, позиций больше — открывают лонги
Экспирации на неделе
календарь экспираций →- опционы SiZ65 ноября · через 2 дн.
- опционы RIZ65 ноября · через 2 дн.
- опционы BRZ65 ноября · через 2 дн.
Сигналы SYNAPSE
открыть рынок →- Открытых позиций: 1 — BTCUSDT шорт
- Закрыто за вчера: 1 — ETHUSDT −1,66%
Каждый сигнал заверен отпечатком в Telegram — проверка.
Ключевая ставка Банка России — 14%. Общий индекс страха — 53 из 100.
Источники: Московская биржа (цены с задержкой 15 минут, позиции физлиц и юрлиц за прошлый торговый день, опционная доска), Банк России, ForexFactory, Cboe и Deribit (индекс страха), сигналы Remz Capital · SYNAPSE. Бриф собирается автоматически и не является инвестиционной рекомендацией.
Разобраться в теме
Торговый план и журнал сделок
Торговый план — письменные правила: рынки, сетапы, риск, лимиты, режим работы. Журнал сделок — проверка этих правил на практике. Шаблон, пример и частые ошибки.
Валютные фьючерсы Московской биржи
Как устроены фьючерсы на доллар, юань и евро к рублю на Мосбирже: размер контракта, шаг цены, стоимость шага, экспирация, ГО, обозначения.
Индексы волатильности VIX, RVI и DVOL
VIX, RVI и DVOL — ожидаемая волатильность по ценам опционов. Как перевести индекс в ожидаемое движение цены, что значат высокие и низкие значения и где ограничения.