Данные и аналитика · каждый день в 9:30
Утренний бриф
вторник, 3 ноября. Собран в 09:30 МСК. Всё, что стоит знать до начала торговли, — одной страницей и без мнений.
Главное
- Доллар/рубль 82 749 (+0,34%), Нефть Brent 106,26 (−0,19%); ключевая ставка 14%.
- Ожидаемый ход Si на сегодня по опционам: ±862 ₽ (1 стандартное отклонение).
- Главные события: 06:30 Ставка РБА; 06:30 RBA Monetary Policy Statement.
- Аномалия дня: Нефть Brent — объём ×11,1 к среднему, открытый интерес +43,8%, цена ↓, позиций больше — открывают шорты.
- Толпа перекошена: Юань/рубль — 91% позиций физлиц в лонге.
Доллар/рубль · Si-12.26
82 749
+0,34% к расчётной цене
Юань/рубль · CNY-12.26
12,42
+0,01% к расчётной цене
Нефть Brent · BR-12.26
106,26
−0,19% к расчётной цене
Индекс МосБиржи · MIX-12.26
247 200
+0,38% к расчётной цене
Индекс РТС · RTS-12.26
94 100
+0,05% к расчётной цене
Золото · GOLD-12.26
3 969
−0,84% к расчётной цене
Форекс и золото
форекс сегодня →- Сильнее всех за сессию — канадский доллар (+0,09% к корзине), слабее всех — австралийский доллар (−0,23%).
- Доллар слабеет почти ко всем основным валютам: 5 из 6.
- Выход из вчерашнего диапазона: AUD/USD ниже вчерашнего минимума.
- Золото 3 930,66 $ (−0,65%), обычный ход за день — около 70 $.
Сила валют за сессию
- CAD+0,09%
- JPY+0,05%
- CHF+0,04%
- EUR+0,03%
- GBP+0,02%
- USD−0,01%
- AUD−0,23%
Что может двинуть валюты сегодня
- 10:30★★🇨🇭Индекс потребительских цен (CPI) м/мдвигает: USD/CHF
- 18:00★★🇺🇸Вакансии JOLTSдвигает: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD, XAU/USD
- 18:16★★★🇺🇸Congressional Electionsдвигает: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD, XAU/USD
- 19:00★★🇨🇦Выступление: глава Банка Канады Macklemдвигает: USD/CAD
| Пара | Цена | За сессию | Обычный ход (ATR 14) | Пройдено | Где цена |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,11937 | +0,04% | 63 пп | 31% | внутри вчерашнего диапазона |
| GBP/USD | 1,34137 | +0,03% | 86 пп | 96% | внутри вчерашнего диапазона |
| USD/JPY | 157,815 | −0,06% | 82 пп | 33% | внутри вчерашнего диапазона |
| USD/CHF | 0,81859 | −0,05% | 65 пп | 31% | внутри вчерашнего диапазона |
| USD/CAD | 1,39774 | −0,10% | 95 пп | 93% | внутри вчерашнего диапазона |
| AUD/USD | 0,69848 | −0,22% | 49 пп | 63% | ниже вчерашнего минимума |
| XAU/USD (золото) | 3 930,66 | −0,65% | 70 $ | 67% | внутри вчерашнего диапазона |
Заголовки по валютам и золоту
- 06:32Australia hikes rates to 18-year high to fight inflationCNBC
- 01:34Feeling isolated? Half of in-office workers describe their desk jobs as 'remote,' NY Fed survey findsCNBC
- 20:03Fed will vote on rates less often. What that could mean for borrowersCNBC
- 18:59Booming U.S. manufacturers can’t keep up with demand — and high inflation isn’t helpingMarketWatch
«Обычный ход» — средний дневной диапазон 14 сессий (ATR), «пройдено» — сколько от него цена уже прошла в текущей сессии. Котировки: Kraken, Twelve Data, Binance (золото). Это описание рынка, а не прогноз.
Ожидаемый ход (опционы)
открытый интерес →- Доллар/рубль (Si)±862 за деньmax pain 82 000 · экспирация 5 ноября
- Индекс РТС (RTS)±1 720 за деньmax pain 95 000 · экспирация 5 ноября
- Нефть Brent (BR)±2,59 за деньmax pain 110,00 · экспирация 5 ноября
1 стандартное отклонение по подразумеваемой волатильности центрального страйка (~68% вероятности).
События дня
календарь →- 06:30★★★🇦🇺 Ставка РБА
- 06:30★★★🇦🇺 RBA Monetary Policy Statement
- 06:30★★★🇦🇺 Заявление РБА
- 07:30★★★🇦🇺 RBA Press Conference
- 10:30★★🇨🇭 Индекс потребительских цен (CPI) м/м
- 18:00★★🇺🇸 Вакансии JOLTS
- 18:16★★★🇺🇸 Congressional Elections
- 19:00★★🇨🇦 Выступление: глава Банка Канады Macklem
Толпа: позиции физлиц
все 20 фьючерсов →- Юань/рубль — 91% позиций физлиц в лонге
- Юань/рубль (вечный) — 91% позиций физлиц в лонге
- Евро/рубль — 91% позиций физлиц в лонге
- Доллар/рубль — 91% позиций физлиц в лонге
- Сильнее всего за день изменили позицию в «Индекс МосБиржи (мини)»: нетто −53 247 контрактов (сейчас +5 892).
Аномалии объёма и открытого интереса
сканер →- Нефть Brent: объём ×11,1 к среднему, открытый интерес +43,8%, цена ↓, позиций больше — открывают шорты
- Природный газ: объём ×3,3 к среднему, цена ↓, позиций больше — открывают шорты
- Сбербанк: объём ×2,3 к среднему, открытый интерес −7,8%, цена ↓, позиций меньше — закрывают лонги
Экспирации на неделе
календарь экспираций →- опционы SiZ65 ноября · через 3 дн.
- опционы RIZ65 ноября · через 3 дн.
- опционы BRZ65 ноября · через 3 дн.
Сигналы SYNAPSE
открыть рынок →- Открытых позиций: 2 — ETHUSDT шорт, BTCUSDT шорт
- Закрыто за вчера: 1 — ETHUSDT −1,14%
Каждый сигнал заверен отпечатком в Telegram — проверка.
Ключевая ставка Банка России — 14%. Общий индекс страха — 55 из 100.
Источники: Московская биржа (цены с задержкой 15 минут, позиции физлиц и юрлиц за прошлый торговый день, опционная доска), Банк России, ForexFactory, Cboe и Deribit (индекс страха), сигналы Remz Capital · SYNAPSE. Бриф собирается автоматически и не является инвестиционной рекомендацией.
Разобраться в теме
Торговый план и журнал сделок
Торговый план — письменные правила: рынки, сетапы, риск, лимиты, режим работы. Журнал сделок — проверка этих правил на практике. Шаблон, пример и частые ошибки.
Валютные фьючерсы Московской биржи
Как устроены фьючерсы на доллар, юань и евро к рублю на Мосбирже: размер контракта, шаг цены, стоимость шага, экспирация, ГО, обозначения.
Индексы волатильности VIX, RVI и DVOL
VIX, RVI и DVOL — ожидаемая волатильность по ценам опционов. Как перевести индекс в ожидаемое движение цены, что значат высокие и низкие значения и где ограничения.