Данные и аналитика · каждый день в 9:30
Утренний бриф
четверг, 8 октября. Собран в 09:30 МСК. Всё, что стоит знать до начала торговли, — одной страницей и без мнений.
Главное
- Доллар/рубль 86 885 (−0,13%), Нефть Brent 102,75 (+1,72%); ключевая ставка 14%.
- Ожидаемый ход Si на сегодня по опционам: ±986 ₽ (1 стандартное отклонение).
- Главные события: 15:15 Выступление: глава Банка Англии Bailey.
- Аномалия дня: Природный газ — объём ×2,7 к среднему, цена ↑, позиций меньше — закрывают шорты.
- Толпа перекошена: Евро/рубль — 89% позиций физлиц в лонге.
- Завтра экспирация: опционы SiZ6.
Доллар/рубль · Si-12.26
86 885
−0,13% к расчётной цене
Юань/рубль · CNY-12.26
12,98
−0,16% к расчётной цене
Нефть Brent · BR-11.26
102,75
+1,72% к расчётной цене
Индекс МосБиржи · MIX-12.26
234 550
−0,34% к расчётной цене
Индекс РТС · RTS-12.26
85 210
−0,28% к расчётной цене
Золото · GOLD-12.26
4 174
+0,30% к расчётной цене
Форекс и золото
форекс сегодня →- Сильнее всех за сессию — доллар (+0,05% к корзине), слабее всех — австралийский доллар (−0,08%).
- Доллар укрепляется почти ко всем основным валютам: 6 из 6.
- Золото 4 121,23 $ (+0,21%), обычный ход за день — около 80 $.
- Главное в календаре: 15:15 Выступление: глава Банка Англии Bailey (GBP).
Сила валют за сессию
- USD+0,05%
- CAD+0,04%
- EUR+0,04%
- CHF+0,01%
- JPY+0,00%
- GBP−0,06%
- AUD−0,08%
Что может двинуть валюты сегодня
- 11:30★★🇺🇸Выступление: член FOMC Wallerдвигает: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD, XAU/USD
- 15:15★★★🇬🇧Выступление: глава Банка Англии Baileyдвигает: GBP/USD
- 15:30★★🇺🇸Заявки на пособие по безработицедвигает: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD, XAU/USD
| Пара | Цена | За сессию | Обычный ход (ATR 14) | Пройдено | Где цена |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,11965 | −0,02% | 73 пп | 30% | внутри вчерашнего диапазона |
| GBP/USD | 1,31966 | −0,11% | 94 пп | 29% | внутри вчерашнего диапазона |
| USD/JPY | 158,143 | +0,05% | 114 пп | 58% | внутри вчерашнего диапазона |
| USD/CHF | 0,83353 | +0,04% | 52 пп | 27% | внутри вчерашнего диапазона |
| USD/CAD | 1,42690 | +0,01% | 90 пп | 55% | внутри вчерашнего диапазона |
| AUD/USD | 0,69491 | −0,13% | 49 пп | 50% | внутри вчерашнего диапазона |
| XAU/USD (золото) | 4 121,23 | +0,21% | 80 $ | 46% | внутри вчерашнего диапазона |
Заголовки по валютам и золоту
- 21:24Americans grow more pessimistic about their finances, New York Fed finds — expert warns of ‘tough choices’ aheadCNBC
- 21:07Fed’s minutes show no appetite for a series of interest-rate hikesMarketWatch
- 21:00Fed officials see another hike coming, but no sign as to when, minutes showCNBC
- 18:03Inflation fears on the rise as one-year outlook in Fed survey hits highest level since May 2023CNBC
- 11:3110-year Treasury yield backs off from 24-year high after solid bond auction eases demand fearsCNBC
«Обычный ход» — средний дневной диапазон 14 сессий (ATR), «пройдено» — сколько от него цена уже прошла в текущей сессии. Котировки: Kraken, Twelve Data, Binance (золото). Это описание рынка, а не прогноз.
Ожидаемый ход (опционы)
открытый интерес →- Доллар/рубль (Si)±986 за деньmax pain 86 000 · экспирация 8 октября
- Индекс РТС (RTS)±1 533 за деньmax pain 85 000 · экспирация 8 октября
- Нефть Brent (BR)±3,06 за деньmax pain 100,00 · экспирация 8 октября
1 стандартное отклонение по подразумеваемой волатильности центрального страйка (~68% вероятности).
События дня
календарь →- 11:30★★🇺🇸 Выступление: член FOMC Waller
- 15:15★★★🇬🇧 Выступление: глава Банка Англии Bailey
- 15:30★★🇺🇸 Заявки на пособие по безработице
Толпа: позиции физлиц
все 20 фьючерсов →- Евро/рубль — 89% позиций физлиц в лонге
- Доллар/рубль — 85% позиций физлиц в лонге
- Серебро — 84% позиций физлиц в лонге
- Юань/рубль (вечный) — 83% позиций физлиц в лонге
- Сильнее всего за день изменили позицию в «Индекс МосБиржи (вечный)»: нетто −5 766 контрактов (сейчас −1 173).
Аномалии объёма и открытого интереса
сканер →- Природный газ: объём ×2,7 к среднему, цена ↑, позиций меньше — закрывают шорты
- Нефть Brent: объём ×2,5 к среднему, цена ↓, позиций больше — открывают шорты
- Индекс РТС: открытый интерес +20,4%, цена ↑, позиций больше — открывают лонги
- Серебро: открытый интерес +14,3%, цена ↓, позиций больше — открывают шорты
Экспирации на неделе
календарь экспираций →- опционы SiZ68 октября · через 1 дн.
- опционы RIZ68 октября · через 1 дн.
- опционы BRX68 октября · через 1 дн.
Сигналы SYNAPSE
открыть рынок →- Открытых позиций: 1 — ETHUSDT шорт
- Закрыто за вчера: 2 — SOLUSDT −1,18%, BTCUSDT −0,85%
Каждый сигнал заверен отпечатком в Telegram — проверка.
Ключевая ставка Банка России — 14%. Общий индекс страха — 28 из 100.
Источники: Московская биржа (цены с задержкой 15 минут, позиции физлиц и юрлиц за прошлый торговый день, опционная доска), Банк России, ForexFactory, Cboe и Deribit (индекс страха), сигналы Remz Capital · SYNAPSE. Бриф собирается автоматически и не является инвестиционной рекомендацией.
Разобраться в теме
Торговый план и журнал сделок
Торговый план — письменные правила: рынки, сетапы, риск, лимиты, режим работы. Журнал сделок — проверка этих правил на практике. Шаблон, пример и частые ошибки.
Валютные фьючерсы Московской биржи
Как устроены фьючерсы на доллар, юань и евро к рублю на Мосбирже: размер контракта, шаг цены, стоимость шага, экспирация, ГО, обозначения.
Индексы волатильности VIX, RVI и DVOL
VIX, RVI и DVOL — ожидаемая волатильность по ценам опционов. Как перевести индекс в ожидаемое движение цены, что значат высокие и низкие значения и где ограничения.