Данные и аналитика · каждый день в 9:30
Утренний бриф
пятница, 30 октября. Собран в 09:30 МСК. Всё, что стоит знать до начала торговли, — одной страницей и без мнений.
Главное
- Доллар/рубль 82 445 (−0,02%), Нефть Brent 116,39 (+2,44%); ключевая ставка 14%.
- Ожидаемый ход Si на сегодня по опционам: ±693 ₽ (1 стандартное отклонение).
- Главные события: 06:02 BOJ Outlook Report; 06:02 Ставка Банка Японии.
- Аномалия дня: Природный газ — объём ×6,3 к среднему, цена ↓, позиций больше — открывают шорты.
- Толпа перекошена: Евро/рубль — 92% позиций физлиц в лонге.
Доллар/рубль · Si-12.26
82 445
−0,02% к расчётной цене
Юань/рубль · CNY-12.26
12,40
−0,02% к расчётной цене
Нефть Brent · BR-11.26
116,39
+2,44% к расчётной цене
Индекс МосБиржи · MIX-12.26
249 600
−0,30% к расчётной цене
Индекс РТС · RTS-12.26
95 300
−0,22% к расчётной цене
Золото · GOLD-12.26
4 035
−0,87% к расчётной цене
Форекс и золото
форекс сегодня →- Сильнее всех за сессию — иена (+0,17% к корзине), слабее всех — доллар (−0,11%).
- Доллар слабеет почти ко всем основным валютам: 6 из 6.
- Выход из вчерашнего диапазона: USD/JPY ниже вчерашнего минимума; USD/CHF ниже вчерашнего минимума; XAU/USD ниже вчерашнего минимума.
- Уже прошли обычный дневной ход (ATR 14): GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD — продолжение возможно, но догонять движение рискованно.
Сила валют за сессию
- JPY+0,17%
- CHF+0,08%
- GBP+0,05%
- AUD−0,04%
- CAD−0,06%
- EUR−0,09%
- USD−0,11%
Что может двинуть валюты сегодня
- 08:30★★★🇯🇵Пресс-конференция Банка Япониидвигает: USD/JPY
- 10:29★★🇪🇺Германия: Индекс потребительских цен (CPI) м/м (предв.)двигает: EUR/USD
- 12:00★★🇪🇺Германия: ВВП кв/кв (предв.)двигает: EUR/USD
- 15:30★★🇨🇦ВВП м/мдвигает: USD/CAD
- 15:30★★🇺🇸Индекс стоимости рабочей силы кв/квдвигает: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD, XAU/USD
| Пара | Цена | За сессию | Обычный ход (ATR 14) | Пройдено | Где цена |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,11836 | +0,03% | 62 пп | 54% | внутри вчерашнего диапазона |
| GBP/USD | 1,34002 | +0,16% | 77 пп | 116% | внутри вчерашнего диапазона |
| USD/JPY | 157,536 | −0,28% | 82 пп | 101% | ниже вчерашнего минимума |
| USD/CHF | 0,82232 | −0,19% | 59 пп | 74% | ниже вчерашнего минимума |
| USD/CAD | 1,39831 | −0,06% | 104 пп | 43% | внутри вчерашнего диапазона |
| AUD/USD | 0,70292 | +0,07% | 47 пп | 111% | внутри вчерашнего диапазона |
| XAU/USD (золото) | 4 004,31 | −0,33% | 62 $ | 49% | ниже вчерашнего минимума |
Заголовки по валютам и золоту
- 06:16BOJ holds rates as underlying inflation aligns with 2% target for first time since 2013CNBC
- 20:59Did the Fed make a mistake with its October rate pause? The Treasury could help save the day.MarketWatch
- 16:01Consumers are spending more, but they’re not getting their money’s worth due to inflationMarketWatch
- 15:36Inflation surges, PCE shows. Fed pause on rate hikes unlikely to last with prices still rising.MarketWatch
- 15:32Third-quarter U.S. GDP increases a better-than-expected 3.4% as September inflation acceleratesCNBC
«Обычный ход» — средний дневной диапазон 14 сессий (ATR), «пройдено» — сколько от него цена уже прошла в текущей сессии. Котировки: Kraken, Twelve Data, Binance (золото). Это описание рынка, а не прогноз.
Ожидаемый ход (опционы)
открытый интерес →- Доллар/рубль (Si)±693 за деньmax pain 82 000 · экспирация 5 ноября
- Индекс РТС (RTS)±1 374 за деньmax pain 97 500 · экспирация 5 ноября
- Нефть Brent (BR)±2,73 за деньmax pain 110,00 · экспирация 5 ноября
1 стандартное отклонение по подразумеваемой волатильности центрального страйка (~68% вероятности).
События дня
календарь →- 02:30★★🇯🇵 Tokyo Core CPI y/y
- 06:02★★★🇯🇵 BOJ Outlook Report
- 06:02★★★🇯🇵 Ставка Банка Японии
- 06:02★★★🇯🇵 Заявление по денежно-кредитной политике
- 08:30★★★🇯🇵 Пресс-конференция Банка Японии
- 10:29★★🇪🇺 Германия: Индекс потребительских цен (CPI) м/м (предв.)
- 12:00★★🇪🇺 Германия: ВВП кв/кв (предв.)
- 15:30★★🇨🇦 ВВП м/м
Толпа: позиции физлиц
все 20 фьючерсов →- Евро/рубль — 92% позиций физлиц в лонге
- Доллар/рубль — 89% позиций физлиц в лонге
- Юань/рубль (вечный) — 87% позиций физлиц в лонге
- Юань/рубль — 82% позиций физлиц в лонге
- Сильнее всего за день изменили позицию в «S&P 500»: нетто +2 893 контрактов (сейчас −2 721).
Аномалии объёма и открытого интереса
сканер →- Природный газ: объём ×6,3 к среднему, цена ↓, позиций больше — открывают шорты
- Доллар/рубль (вечный): открытый интерес +6,5%, цена ↑, позиций больше — открывают лонги
- Юань/рубль (вечный): открытый интерес +10,5%, цена ↑, позиций больше — открывают лонги
Экспирации на неделе
календарь экспираций →- BR-11.262 ноября · через 3 дн.
- опционы SiZ65 ноября · через 7 дн.
- опционы RIZ65 ноября · через 7 дн.
- опционы BRZ65 ноября · через 7 дн.
Сигналы SYNAPSE
открыть рынок →- Открытых позиций: 3 — ETHUSDT шорт, BTCUSDT шорт, SOLUSDT шорт
- Закрыто за вчера: 0
Каждый сигнал заверен отпечатком в Telegram — проверка.
Ключевая ставка Банка России — 14%. Общий индекс страха — 50 из 100.
Источники: Московская биржа (цены с задержкой 15 минут, позиции физлиц и юрлиц за прошлый торговый день, опционная доска), Банк России, ForexFactory, Cboe и Deribit (индекс страха), сигналы Remz Capital · SYNAPSE. Бриф собирается автоматически и не является инвестиционной рекомендацией.
Разобраться в теме
Торговый план и журнал сделок
Торговый план — письменные правила: рынки, сетапы, риск, лимиты, режим работы. Журнал сделок — проверка этих правил на практике. Шаблон, пример и частые ошибки.
Валютные фьючерсы Московской биржи
Как устроены фьючерсы на доллар, юань и евро к рублю на Мосбирже: размер контракта, шаг цены, стоимость шага, экспирация, ГО, обозначения.
Индексы волатильности VIX, RVI и DVOL
VIX, RVI и DVOL — ожидаемая волатильность по ценам опционов. Как перевести индекс в ожидаемое движение цены, что значат высокие и низкие значения и где ограничения.