Данные и аналитика · каждый день в 9:30
Утренний бриф
четверг, 12 ноября. Собран в 09:30 МСК. Всё, что стоит знать до начала торговли, — одной страницей и без мнений.
Главное
- Доллар/рубль 83 510 (+0,13%), Нефть Brent 92,87 (−1,79%); ключевая ставка 14%.
- Ожидаемый ход Si на сегодня по опционам: ±1 186 ₽ (1 стандартное отклонение).
- Главные события: 10:00 ВВП м/м.
- Аномалия дня: Индекс МосБиржи (мини) — открытый интерес +17,8%, цена ↑, позиций больше — открывают лонги.
- Толпа перекошена: Доллар/рубль — 91% позиций физлиц в лонге.
- Завтра экспирация: опционы SiZ6.
Доллар/рубль · Si-12.26
83 510
+0,13% к расчётной цене
Юань/рубль · CNY-12.26
12,55
+0,18% к расчётной цене
Нефть Brent · BR-12.26
92,87
−1,79% к расчётной цене
Индекс МосБиржи · MIX-12.26
248 575
+0,16% к расчётной цене
Индекс РТС · RTS-12.26
93 900
+0,04% к расчётной цене
Золото · GOLD-12.26
4 018
−0,65% к расчётной цене
Форекс и золото
форекс сегодня →- Сильнее всех за сессию — иена (+0,11% к корзине), слабее всех — австралийский доллар (−0,09%).
- Доллар укрепляется почти ко всем основным валютам: 5 из 6.
- Выход из вчерашнего диапазона: EUR/USD ниже вчерашнего минимума; GBP/USD ниже вчерашнего минимума; AUD/USD ниже вчерашнего минимума.
- Золото 3 984,94 $ (−0,01%), обычный ход за день — около 89 $.
Сила валют за сессию
- JPY+0,11%
- USD+0,06%
- CAD+0,03%
- CHF+0,02%
- GBP−0,06%
- EUR−0,08%
- AUD−0,09%
Что может двинуть валюты сегодня
- 10:00★★★🇬🇧ВВП м/мдвигает: GBP/USD
- 10:00★★🇬🇧ВВП кв/кв (предв.)двигает: GBP/USD
- 16:30★★🇺🇸Заявки на пособие по безработицедвигает: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD, XAU/USD
- 22:30★★🇪🇺Выступление: глава ЕЦБ Lagardeдвигает: EUR/USD
| Пара | Цена | За сессию | Обычный ход (ATR 14) | Пройдено | Где цена |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,10755 | −0,14% | 77 пп | 40% | ниже вчерашнего минимума |
| GBP/USD | 1,32575 | −0,12% | 105 пп | 29% | ниже вчерашнего минимума |
| USD/JPY | 159,761 | −0,05% | 95 пп | 43% | внутри вчерашнего диапазона |
| USD/CHF | 0,83255 | +0,04% | 81 пп | 22% | внутри вчерашнего диапазона |
| USD/CAD | 1,42612 | +0,03% | 117 пп | 18% | внутри вчерашнего диапазона |
| AUD/USD | 0,68368 | −0,15% | 68 пп | 69% | ниже вчерашнего минимума |
| XAU/USD (золото) | 3 984,94 | −0,01% | 89 $ | 36% | внутри вчерашнего диапазона |
Заголовки по валютам и золоту
- 22:54Social Security could pay full benefits until 2059 if taxable payroll kept pace with GDP: AARP reportCNBC
- 16:16Fed's Goolsbee calls inflation report 'borderline disturbing' as central bank weighs more hikesCNBC
- 15:19Bitcoin barely flinches at hot CPI as ETF selling slowsCoinDesk
- 13:37Why Goldman Sachs is now changing its Federal Reserve interest-rate forecastMarketWatch
- 13:03Tiger Woods has another private, 18-hole golf destination in the works — this one for Long Island’s Gold CoastMarketWatch
«Обычный ход» — средний дневной диапазон 14 сессий (ATR), «пройдено» — сколько от него цена уже прошла в текущей сессии. Котировки: Kraken, Twelve Data, Binance (золото). Это описание рынка, а не прогноз.
Ожидаемый ход (опционы)
открытый интерес →- Доллар/рубль (Si)±1 186 за деньmax pain 83 000 · экспирация 12 ноября
- Индекс РТС (RTS)±2 319 за деньmax pain 92 500 · экспирация 12 ноября
- Нефть Brent (BR)±2,74 за деньmax pain 95,00 · экспирация 12 ноября
1 стандартное отклонение по подразумеваемой волатильности центрального страйка (~68% вероятности).
События дня
календарь →- 10:00★★★🇬🇧 ВВП м/м
- 10:00★★🇬🇧 ВВП кв/кв (предв.)
- 16:30★★🇺🇸 Заявки на пособие по безработице
- 22:30★★🇪🇺 Выступление: глава ЕЦБ Lagarde
Толпа: позиции физлиц
все 20 фьючерсов →- Доллар/рубль — 91% позиций физлиц в лонге
- Евро/рубль — 91% позиций физлиц в лонге
- Юань/рубль (вечный) — 86% позиций физлиц в лонге
- Юань/рубль — 85% позиций физлиц в лонге
- Сильнее всего за день изменили позицию в «Индекс РТС»: нетто +5 932 контрактов (сейчас +8 675).
Аномалии объёма и открытого интереса
сканер →- Индекс МосБиржи (мини): открытый интерес +17,8%, цена ↑, позиций больше — открывают лонги
- Природный газ: объём ×2,3 к среднему, цена ↓, позиций меньше — закрывают лонги
- Юань/рубль (вечный): открытый интерес −7,7%, цена ↓, позиций меньше — закрывают лонги
Экспирации на неделе
календарь экспираций →- опционы SiZ612 ноября · через 1 дн.
- опционы RIZ612 ноября · через 1 дн.
- опционы BRZ612 ноября · через 1 дн.
Сигналы SYNAPSE
открыть рынок →- Открытых позиций: 3 — ETHUSDT шорт, BTCUSDT шорт, SOLUSDT шорт
- Закрыто за вчера: 0
Каждый сигнал заверен отпечатком в Telegram — проверка.
Ключевая ставка Банка России — 14%. Общий индекс страха — 55 из 100.
Источники: Московская биржа (цены с задержкой 15 минут, позиции физлиц и юрлиц за прошлый торговый день, опционная доска), Банк России, ForexFactory, Cboe и Deribit (индекс страха), сигналы Remz Capital · SYNAPSE. Бриф собирается автоматически и не является инвестиционной рекомендацией.
Разобраться в теме
Торговый план и журнал сделок
Торговый план — письменные правила: рынки, сетапы, риск, лимиты, режим работы. Журнал сделок — проверка этих правил на практике. Шаблон, пример и частые ошибки.
Валютные фьючерсы Московской биржи
Как устроены фьючерсы на доллар, юань и евро к рублю на Мосбирже: размер контракта, шаг цены, стоимость шага, экспирация, ГО, обозначения.
Индексы волатильности VIX, RVI и DVOL
VIX, RVI и DVOL — ожидаемая волатильность по ценам опционов. Как перевести индекс в ожидаемое движение цены, что значат высокие и низкие значения и где ограничения.