Данные и аналитика · каждый день в 9:30
Утренний бриф
четверг, 29 октября. Собран в 09:30 МСК. Всё, что стоит знать до начала торговли, — одной страницей и без мнений.
Главное
- Доллар/рубль 81 247 (−0,04%), Нефть Brent 113,86 (−2,01%); ключевая ставка 14%.
- Ожидаемый ход Si на сегодня по опционам: ±1 271 ₽ (1 стандартное отклонение).
- Главные события: 15:30 ВВП (первая оценка) кв/кв; 15:30 Базовый индекс цен PCE м/м.
- Аномалия дня: Природный газ — объём ×6,1 к среднему, цена ↓, позиций больше — открывают шорты.
- Толпа перекошена: Евро/рубль — 85% позиций физлиц в лонге.
- Завтра экспирация: опционы SiZ6.
Доллар/рубль · Si-12.26
81 247
−0,04% к расчётной цене
Юань/рубль · CNY-12.26
12,22
+0,07% к расчётной цене
Нефть Brent · BR-11.26
113,86
−2,01% к расчётной цене
Индекс МосБиржи · MIX-12.26
252 800
−0,45% к расчётной цене
Индекс РТС · RTS-12.26
97 900
−0,41% к расчётной цене
Золото · GOLD-12.26
4 071
−0,33% к расчётной цене
Форекс и золото
форекс сегодня →- Сильнее всех за сессию — иена (+0,17% к корзине), слабее всех — франк (−0,15%).
- Доллар укрепляется почти ко всем основным валютам: 5 из 6.
- Золото 4 034,36 $ (−0,66%), обычный ход за день — около 63 $.
- Главное в календаре: 15:30 ВВП (первая оценка) кв/кв (USD); 15:30 Базовый индекс цен PCE м/м (USD).
Сила валют за сессию
- JPY+0,17%
- USD+0,10%
- CAD+0,09%
- GBP+0,02%
- EUR−0,10%
- AUD−0,13%
- CHF−0,15%
Что может двинуть валюты сегодня
- 15:30★★★🇺🇸ВВП (первая оценка) кв/квдвигает: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD, XAU/USD
- 15:30★★★🇺🇸Базовый индекс цен PCE м/мдвигает: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD, XAU/USD
- 15:30★★🇺🇸Advance GDP Price Index q/qдвигает: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD, XAU/USD
- 15:30★★🇺🇸Заявки на пособие по безработицедвигает: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD, XAU/USD
- 16:15★★★🇪🇺Ставка ЕЦБдвигает: EUR/USD
| Пара | Цена | За сессию | Обычный ход (ATR 14) | Пройдено | Где цена |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,11346 | −0,20% | 58 пп | 49% | внутри вчерашнего диапазона |
| GBP/USD | 1,33134 | −0,08% | 70 пп | 48% | внутри вчерашнего диапазона |
| USD/JPY | 157,856 | −0,07% | 84 пп | 53% | внутри вчерашнего диапазона |
| USD/CHF | 0,82871 | +0,25% | 59 пп | 58% | внутри вчерашнего диапазона |
| USD/CAD | 1,39886 | +0,01% | 100 пп | 31% | внутри вчерашнего диапазона |
| AUD/USD | 0,70438 | −0,23% | 46 пп | 71% | внутри вчерашнего диапазона |
| XAU/USD (золото) | 4 034,36 | −0,66% | 63 $ | 71% | внутри вчерашнего диапазона |
Заголовки по валютам и золоту
- 06:32Bitcoin dips below $80,000 as Samsung-led tech jitters and a hawkish Fed weigh on cryptoCoinDesk
- 00:31Here are five key takeaways from the Fed rate decision and Warsh news conferenceCNBC
- 23:07Bessent says 'not necessarily' a mistake if the Fed hikes againCNBC Economy
- 22:56Why did the Fed hold off on raising interest rates? Warsh says it’s because an ‘information-rich’ period is coming.MarketWatch
- 22:17Fed chairman talks tough on inflation — plus, what's behind Micron's big rallyCNBC
«Обычный ход» — средний дневной диапазон 14 сессий (ATR), «пройдено» — сколько от него цена уже прошла в текущей сессии. Котировки: Kraken, Twelve Data, Binance (золото). Это описание рынка, а не прогноз.
Ожидаемый ход (опционы)
открытый интерес →- Доллар/рубль (Si)±1 271 за деньmax pain 82 000 · экспирация 29 октября
- Индекс РТС (RTS)±1 962 за деньmax pain 95 000 · экспирация 29 октября
- Нефть Brent (BR)±2,90 за деньmax pain 110,00 · экспирация 5 ноября
1 стандартное отклонение по подразумеваемой волатильности центрального страйка (~68% вероятности).
События дня
календарь →- 15:30★★★🇺🇸 ВВП (первая оценка) кв/кв
- 15:30★★★🇺🇸 Базовый индекс цен PCE м/м
- 15:30★★🇺🇸 Advance GDP Price Index q/q
- 15:30★★🇺🇸 Заявки на пособие по безработице
- 16:15★★★🇪🇺 Ставка ЕЦБ
- 16:15★★★🇪🇺 Заявление по денежно-кредитной политике
- 16:45★★★🇪🇺 Пресс-конференция ЕЦБ
Толпа: позиции физлиц
все 20 фьючерсов →- Евро/рубль — 85% позиций физлиц в лонге
- Юань/рубль (вечный) — 84% позиций физлиц в лонге
- Доллар/рубль — 83% позиций физлиц в лонге
- Сбербанк — 81% позиций физлиц в лонге
- Сильнее всего за день изменили позицию в «Индекс МосБиржи»: нетто +7 279 контрактов (сейчас +7 216).
Аномалии объёма и открытого интереса
сканер →- Природный газ: объём ×6,1 к среднему, цена ↓, позиций больше — открывают шорты
- Индекс МосБиржи (мини): открытый интерес −12,1%, цена ↓, позиций меньше — закрывают лонги
Экспирации на неделе
календарь экспираций →- опционы SiZ629 октября · через 1 дн.
- опционы RIZ629 октября · через 1 дн.
- BR-11.262 ноября · через 4 дн.
Сигналы SYNAPSE
открыть рынок →- Открытых позиций: 3 — ETHUSDT шорт, BTCUSDT шорт, SOLUSDT шорт
- Закрыто за вчера: 0
Каждый сигнал заверен отпечатком в Telegram — проверка.
Ключевая ставка Банка России — 14%. Общий индекс страха — 38 из 100.
Источники: Московская биржа (цены с задержкой 15 минут, позиции физлиц и юрлиц за прошлый торговый день, опционная доска), Банк России, ForexFactory, Cboe и Deribit (индекс страха), сигналы Remz Capital · SYNAPSE. Бриф собирается автоматически и не является инвестиционной рекомендацией.
Разобраться в теме
Торговый план и журнал сделок
Торговый план — письменные правила: рынки, сетапы, риск, лимиты, режим работы. Журнал сделок — проверка этих правил на практике. Шаблон, пример и частые ошибки.
Валютные фьючерсы Московской биржи
Как устроены фьючерсы на доллар, юань и евро к рублю на Мосбирже: размер контракта, шаг цены, стоимость шага, экспирация, ГО, обозначения.
Индексы волатильности VIX, RVI и DVOL
VIX, RVI и DVOL — ожидаемая волатильность по ценам опционов. Как перевести индекс в ожидаемое движение цены, что значат высокие и низкие значения и где ограничения.