Данные и аналитика · каждый день в 9:30
Утренний бриф
четверг, 22 октября. Собран в 09:30 МСК. Всё, что стоит знать до начала торговли, — одной страницей и без мнений.
Главное
- Доллар/рубль 82 138 (−0,46%), Нефть Brent 111,35 (+2,74%); ключевая ставка 14%.
- Ожидаемый ход Si на сегодня по опционам: ±1 486 ₽ (1 стандартное отклонение).
- Главные события: 00:45 Индекс потребительских цен (CPI) кв/кв.
- Аномалия дня: Природный газ — открытый интерес +44,3%, цена ↓, позиций больше — открывают шорты.
- Толпа перекошена: ВТБ — 83% позиций физлиц в лонге.
- Завтра экспирация: опционы SiZ6.
Доллар/рубль · Si-12.26
82 138
−0,46% к расчётной цене
Юань/рубль · CNY-12.26
12,37
−0,43% к расчётной цене
Нефть Brent · BR-11.26
111,35
+2,74% к расчётной цене
Индекс МосБиржи · MIX-12.26
245 125
−0,53% к расчётной цене
Индекс РТС · RTS-12.26
93 920
−0,03% к расчётной цене
Золото · GOLD-12.26
4 142
−0,93% к расчётной цене
Форекс и золото
форекс сегодня →- Сильнее всех за сессию — иена (+0,53% к корзине), слабее всех — австралийский доллар (−0,40%).
- Доллар слабеет почти ко всем основным валютам: 5 из 6.
- Выход из вчерашнего диапазона: EUR/USD выше вчерашнего максимума; USD/JPY ниже вчерашнего минимума; USD/CHF ниже вчерашнего минимума.
- Уже прошли обычный дневной ход (ATR 14): USD/JPY — продолжение возможно, но догонять движение рискованно.
Сила валют за сессию
- JPY+0,53%
- CHF+0,20%
- CAD−0,04%
- EUR−0,05%
- GBP−0,09%
- USD−0,15%
- AUD−0,40%
Что может двинуть валюты сегодня
- 15:30★★🇺🇸Заявки на пособие по безработицедвигает: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD, XAU/USD
- 09:00★★🇬🇧Розничные продажи м/мдвигает: GBP/USD
| Пара | Цена | За сессию | Обычный ход (ATR 14) | Пройдено | Где цена |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,12459 | +0,09% | 71 пп | 37% | выше вчерашнего максимума |
| GBP/USD | 1,34009 | +0,06% | 76 пп | 33% | внутри вчерашнего диапазона |
| USD/JPY | 157,143 | −0,67% | 78 пп | 143% | ниже вчерашнего минимума |
| USD/CHF | 0,82115 | −0,34% | 53 пп | 82% | ниже вчерашнего минимума |
| USD/CAD | 1,40300 | −0,10% | 100 пп | 23% | внутри вчерашнего диапазона |
| AUD/USD | 0,70110 | −0,25% | 48 пп | 59% | внутри вчерашнего диапазона |
| XAU/USD (золото) | 4 099,46 | −0,78% | 64 $ | 90% | ниже вчерашнего минимума |
Заголовки по валютам и золоту
- 15:10Japanese visitors may be able to pay with yen stablecoins in South Korea under Shinhan-SBI pactCoinDesk
- 13:59Opposition to data centers will drive up inflation, says BlackRock’s Larry FinkMarketWatch
- 11:57Treasury yields steady as investors await jobless claims, mortgage dataCNBC
- 09:09UK inflation jumps to 3.5% — cementing rate hike expectationsCNBC
«Обычный ход» — средний дневной диапазон 14 сессий (ATR), «пройдено» — сколько от него цена уже прошла в текущей сессии. Котировки: Kraken, Twelve Data, Binance (золото). Это описание рынка, а не прогноз.
Ожидаемый ход (опционы)
открытый интерес →- Доллар/рубль (Si)±1 486 за деньmax pain 84 000 · экспирация 22 октября
- Индекс РТС (RTS)±1 893 за деньmax pain 92 500 · экспирация 22 октября
- Нефть Brent (BR)±3,51 за деньmax pain 109,00 · экспирация 22 октября
1 стандартное отклонение по подразумеваемой волатильности центрального страйка (~68% вероятности).
События дня
календарь →- 00:45★★★🇳🇿 Индекс потребительских цен (CPI) кв/кв
- 15:30★★🇺🇸 Заявки на пособие по безработице
Толпа: позиции физлиц
все 20 фьючерсов →- ВТБ — 83% позиций физлиц в лонге
- Евро/рубль — 82% позиций физлиц в лонге
- Сбербанк — 80% позиций физлиц в лонге
- Доллар/рубль — 80% позиций физлиц в лонге
- Сильнее всего за день изменили позицию в «Индекс МосБиржи (мини)»: нетто −17 324 контрактов (сейчас −6 225).
Аномалии объёма и открытого интереса
сканер →- Природный газ: открытый интерес +44,3%, цена ↓, позиций больше — открывают шорты
- Индекс МосБиржи (вечный): открытый интерес +11,6%, цена ↓, позиций больше — открывают шорты
- Индекс МосБиржи: открытый интерес +8,9%, цена ↓, позиций больше — открывают шорты
Экспирации на неделе
календарь экспираций →- опционы SiZ622 октября · через 1 дн.
- опционы RIZ622 октября · через 1 дн.
- опционы BRX622 октября · через 1 дн.
- NG-10.2628 октября · через 6 дн.
Сигналы SYNAPSE
открыть рынок →- Открытых позиций: 0
- Закрыто за вчера: 1 — ETHUSDT −2,64%
Каждый сигнал заверен отпечатком в Telegram — проверка.
Ключевая ставка Банка России — 14%. Общий индекс страха — 33 из 100.
Источники: Московская биржа (цены с задержкой 15 минут, позиции физлиц и юрлиц за прошлый торговый день, опционная доска), Банк России, ForexFactory, Cboe и Deribit (индекс страха), сигналы Remz Capital · SYNAPSE. Бриф собирается автоматически и не является инвестиционной рекомендацией.
Разобраться в теме
Торговый план и журнал сделок
Торговый план — письменные правила: рынки, сетапы, риск, лимиты, режим работы. Журнал сделок — проверка этих правил на практике. Шаблон, пример и частые ошибки.
Валютные фьючерсы Московской биржи
Как устроены фьючерсы на доллар, юань и евро к рублю на Мосбирже: размер контракта, шаг цены, стоимость шага, экспирация, ГО, обозначения.
Индексы волатильности VIX, RVI и DVOL
VIX, RVI и DVOL — ожидаемая волатильность по ценам опционов. Как перевести индекс в ожидаемое движение цены, что значат высокие и низкие значения и где ограничения.