Данные и аналитика · каждый день в 9:30
Утренний бриф
пятница, 6 ноября. Собран в 09:30 МСК. Всё, что стоит знать до начала торговли, — одной страницей и без мнений.
Главное
- Доллар/рубль 82 249 (−0,17%), Нефть Brent 100,10 (+2,82%); ключевая ставка 14%.
- Ожидаемый ход Si на сегодня по опционам: ±813 ₽ (1 стандартное отклонение).
- Главные события: 16:30 Изменение занятости; 16:30 Уровень безработицы.
- Аномалия дня: Нефть Brent — объём ×11,6 к среднему, открытый интерес +23,2%, цена ↓, позиций больше — открывают шорты.
- Толпа перекошена: Доллар/рубль — 90% позиций физлиц в лонге.
Доллар/рубль · Si-12.26
82 249
−0,17% к расчётной цене
Юань/рубль · CNY-12.26
12,36
−0,19% к расчётной цене
Нефть Brent · BR-12.26
100,10
+2,82% к расчётной цене
Индекс МосБиржи · MIX-12.26
247 600
+0,61% к расчётной цене
Индекс РТС · RTS-12.26
94 910
+0,78% к расчётной цене
Золото · GOLD-12.26
4 086
−0,96% к расчётной цене
Форекс и золото
форекс сегодня →- Сильнее всех за сессию — доллар (+0,21% к корзине), слабее всех — австралийский доллар (−0,31%).
- Доллар укрепляется почти ко всем основным валютам: 6 из 6.
- Выход из вчерашнего диапазона: EUR/USD ниже вчерашнего минимума; GBP/USD ниже вчерашнего минимума; AUD/USD ниже вчерашнего минимума.
- Уже прошли обычный дневной ход (ATR 14): AUD/USD — продолжение возможно, но догонять движение рискованно.
Сила валют за сессию
- USD+0,21%
- JPY+0,16%
- CHF+0,02%
- GBP−0,01%
- CAD−0,02%
- EUR−0,05%
- AUD−0,31%
Что может двинуть валюты сегодня
- 16:30★★★🇨🇦Изменение занятостидвигает: USD/CAD
- 16:30★★★🇨🇦Уровень безработицыдвигает: USD/CAD
- 16:30★★★🇺🇸Средняя почасовая оплата м/мдвигает: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD, XAU/USD
- 16:30★★★🇺🇸Число занятых вне с/х сектора (NFP)двигает: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD, XAU/USD
- 16:30★★★🇺🇸Уровень безработицыдвигает: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD, XAU/USD
| Пара | Цена | За сессию | Обычный ход (ATR 14) | Пройдено | Где цена |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,11907 | −0,26% | 61 пп | 67% | ниже вчерашнего минимума |
| GBP/USD | 1,34226 | −0,22% | 84 пп | 50% | ниже вчерашнего минимума |
| USD/JPY | 157,931 | +0,05% | 89 пп | 81% | внутри вчерашнего диапазона |
| USD/CHF | 0,81745 | +0,19% | 70 пп | 35% | внутри вчерашнего диапазона |
| USD/CAD | 1,40549 | +0,24% | 103 пп | 57% | внутри вчерашнего диапазона |
| AUD/USD | 0,68921 | −0,52% | 51 пп | 124% | ниже вчерашнего минимума |
| XAU/USD (золото) | 4 053,01 | −0,99% | 77 $ | 92% | ниже вчерашнего минимума |
Заголовки по валютам и золоту
«Обычный ход» — средний дневной диапазон 14 сессий (ATR), «пройдено» — сколько от него цена уже прошла в текущей сессии. Котировки: Kraken, Twelve Data, Binance (золото). Это описание рынка, а не прогноз.
Ожидаемый ход (опционы)
открытый интерес →- Доллар/рубль (Si)±813 за деньmax pain 82 000 · экспирация 19 ноября
- Индекс РТС (RTS)±1 357 за деньmax pain 92 500 · экспирация 12 ноября
- Нефть Brent (BR)±2,88 за деньmax pain 98,00 · экспирация 12 ноября
1 стандартное отклонение по подразумеваемой волатильности центрального страйка (~68% вероятности).
События дня
календарь →- 00:00★★🇨🇦 Annual Budget Release
- 16:30★★★🇨🇦 Изменение занятости
- 16:30★★★🇨🇦 Уровень безработицы
- 16:30★★★🇺🇸 Средняя почасовая оплата м/м
- 16:30★★★🇺🇸 Число занятых вне с/х сектора (NFP)
- 16:30★★★🇺🇸 Уровень безработицы
- 18:00★★🇨🇦 Ivey PMI
- 19:00★★★🇯🇵 Выступление: глава Банка Японии Ueda
Толпа: позиции физлиц
все 20 фьючерсов →- Доллар/рубль — 90% позиций физлиц в лонге
- Юань/рубль (вечный) — 89% позиций физлиц в лонге
- Евро/рубль — 89% позиций физлиц в лонге
- Юань/рубль — 84% позиций физлиц в лонге
- Сильнее всего за день изменили позицию в «Индекс РТС»: нетто +9 489 контрактов (сейчас −1 718).
Аномалии объёма и открытого интереса
сканер →- Нефть Brent: объём ×11,6 к среднему, открытый интерес +23,2%, цена ↓, позиций больше — открывают шорты
- Nasdaq-100: объём ×5,8 к среднему, открытый интерес +11,8%, цена ↓, позиций больше — открывают шорты
- S&P 500: объём ×5,6 к среднему, открытый интерес −7,3%, цена ↓, позиций меньше — закрывают лонги
- Природный газ: объём ×3,4 к среднему, цена ↑, позиций меньше — закрывают шорты
Экспирации на неделе
календарь экспираций →- опционы RIZ612 ноября · через 7 дн.
- опционы BRZ612 ноября · через 7 дн.
Сигналы SYNAPSE
открыть рынок →- Открытых позиций: 3 — ETHUSDT шорт, BTCUSDT шорт, SOLUSDT шорт
- Закрыто за вчера: 0
Каждый сигнал заверен отпечатком в Telegram — проверка.
Ключевая ставка Банка России — 14%. Общий индекс страха — 69 из 100.
Источники: Московская биржа (цены с задержкой 15 минут, позиции физлиц и юрлиц за прошлый торговый день, опционная доска), Банк России, ForexFactory, Cboe и Deribit (индекс страха), сигналы Remz Capital · SYNAPSE. Бриф собирается автоматически и не является инвестиционной рекомендацией.
Разобраться в теме
Торговый план и журнал сделок
Торговый план — письменные правила: рынки, сетапы, риск, лимиты, режим работы. Журнал сделок — проверка этих правил на практике. Шаблон, пример и частые ошибки.
Валютные фьючерсы Московской биржи
Как устроены фьючерсы на доллар, юань и евро к рублю на Мосбирже: размер контракта, шаг цены, стоимость шага, экспирация, ГО, обозначения.
Индексы волатильности VIX, RVI и DVOL
VIX, RVI и DVOL — ожидаемая волатильность по ценам опционов. Как перевести индекс в ожидаемое движение цены, что значат высокие и низкие значения и где ограничения.