Данные и аналитика · каждый день в 9:30
Утренний бриф
четверг, 5 ноября. Собран в 09:30 МСК. Всё, что стоит знать до начала торговли, — одной страницей и без мнений.
Главное
- Доллар/рубль 82 875 (+0,49%), Нефть Brent 94,64 (−8,36%); ключевая ставка 14%.
- Ожидаемый ход Si на сегодня по опционам: ±1 154 ₽ (1 стандартное отклонение).
- Главные события: 15:00 BOE Monetary Policy Report; 15:00 Итоги заседания по ДКП.
- Аномалия дня: Нефть Brent — объём ×8,2 к среднему.
- Толпа перекошена: Евро/рубль — 94% позиций физлиц в лонге.
- Завтра экспирация: опционы SiZ6.
Доллар/рубль · Si-12.26
82 875
+0,49% к расчётной цене
Юань/рубль · CNY-12.26
12,44
+0,49% к расчётной цене
Нефть Brent · BR-12.26
94,64
−8,36% к расчётной цене
Индекс МосБиржи · MIX-12.26
242 250
−1,06% к расчётной цене
Индекс РТС · RTS-12.26
92 200
−1,44% к расчётной цене
Золото · GOLD-12.26
4 166
+4,68% к расчётной цене
Форекс и золото
форекс сегодня →- Сильнее всех за сессию — иена (+0,17% к корзине), слабее всех — доллар (−0,19%).
- Доллар слабеет почти ко всем основным валютам: 6 из 6.
- Выход из вчерашнего диапазона: XAU/USD выше вчерашнего максимума.
- Уже прошли обычный дневной ход (ATR 14): XAU/USD — продолжение возможно, но догонять движение рискованно.
Сила валют за сессию
- JPY+0,17%
- CHF+0,06%
- EUR+0,06%
- CAD−0,01%
- AUD−0,03%
- GBP−0,06%
- USD−0,19%
Что может двинуть валюты сегодня
- 15:00★★★🇬🇧BOE Monetary Policy Reportдвигает: GBP/USD
- 15:00★★★🇬🇧Итоги заседания по ДКПдвигает: GBP/USD
- 15:00★★★🇬🇧Голосование MPC по ставкедвигает: GBP/USD
- 15:00★★★🇬🇧Ставка Банка Англиидвигает: GBP/USD
- 15:30★★★🇬🇧Выступление: глава Банка Англии Baileyдвигает: GBP/USD
| Пара | Цена | За сессию | Обычный ход (ATR 14) | Пройдено | Где цена |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,12610 | +0,25% | 61 пп | 55% | внутри вчерашнего диапазона |
| GBP/USD | 1,34926 | +0,13% | 85 пп | 26% | внутри вчерашнего диапазона |
| USD/JPY | 157,912 | −0,36% | 87 пп | 87% | внутри вчерашнего диапазона |
| USD/CHF | 0,81396 | −0,25% | 68 пп | 41% | внутри вчерашнего диапазона |
| USD/CAD | 1,39550 | −0,18% | 100 пп | 31% | внутри вчерашнего диапазона |
| AUD/USD | 0,70184 | +0,16% | 45 пп | 37% | внутри вчерашнего диапазона |
| XAU/USD (золото) | 4 133,58 | +1,52% | 75 $ | 112% | выше вчерашнего максимума |
Заголовки по валютам и золоту
- 03:02White House panel delays hearing on Fed's Lisa Cook to Dec. 14CNBC
- 16:00Think the Fed will be done after two more rate hikes? How Friday’s jobs report may trigger a major market repricing.MarketWatch
- 13:47Euro zone inflation hits 4% for first time in three years as interest rate hike loomsCNBC
- 10:43Gold, silver and precious metals prices jump, dollar dips as Democrats take control of CongressCNBC
- 06:2410-year Treasury yield slides as traders mull over Democrats' midterm victories, oil prices dropCNBC
«Обычный ход» — средний дневной диапазон 14 сессий (ATR), «пройдено» — сколько от него цена уже прошла в текущей сессии. Котировки: Kraken, Twelve Data, Binance (золото). Это описание рынка, а не прогноз.
Ожидаемый ход (опционы)
открытый интерес →- Доллар/рубль (Si)±1 154 за деньmax pain 82 000 · экспирация 5 ноября
- Индекс РТС (RTS)±1 922 за деньmax pain 95 000 · экспирация 5 ноября
- Нефть Brent (BR)±3,26 за деньmax pain 108,00 · экспирация 5 ноября
1 стандартное отклонение по подразумеваемой волатильности центрального страйка (~68% вероятности).
События дня
календарь →- 15:00★★★🇬🇧 BOE Monetary Policy Report
- 15:00★★★🇬🇧 Итоги заседания по ДКП
- 15:00★★★🇬🇧 Голосование MPC по ставке
- 15:00★★★🇬🇧 Ставка Банка Англии
- 15:30★★★🇬🇧 Выступление: глава Банка Англии Bailey
- 15:40★★🇨🇭 Выступление: глава ШНБ Schlegel
- 16:30★★🇺🇸 Заявки на пособие по безработице
- 18:30★★🇨🇦 Выступление: глава Банка Канады Macklem
Толпа: позиции физлиц
все 20 фьючерсов →- Евро/рубль — 94% позиций физлиц в лонге
- Юань/рубль — 92% позиций физлиц в лонге
- Юань/рубль (вечный) — 91% позиций физлиц в лонге
- Доллар/рубль — 91% позиций физлиц в лонге
- Сильнее всего за день изменили позицию в «Индекс РТС»: нетто +19 303 контрактов (сейчас −11 207).
Аномалии объёма и открытого интереса
сканер →- Нефть Brent: объём ×8,2 к среднему
- Индекс РТС: открытый интерес −23,6%, цена ↓, позиций меньше — закрывают лонги
- Природный газ: объём ×2,2 к среднему, цена ↑, позиций больше — открывают лонги
Экспирации на неделе
календарь экспираций →- опционы SiZ65 ноября · через 1 дн.
- опционы RIZ65 ноября · через 1 дн.
- опционы BRZ65 ноября · через 1 дн.
Сигналы SYNAPSE
открыть рынок →- Открытых позиций: 0
- Закрыто за вчера: 2 — BTCUSDT −1,58%, ETHUSDT −2,03%
Каждый сигнал заверен отпечатком в Telegram — проверка.
Ключевая ставка Банка России — 14%. Общий индекс страха — 41 из 100.
Источники: Московская биржа (цены с задержкой 15 минут, позиции физлиц и юрлиц за прошлый торговый день, опционная доска), Банк России, ForexFactory, Cboe и Deribit (индекс страха), сигналы Remz Capital · SYNAPSE. Бриф собирается автоматически и не является инвестиционной рекомендацией.
Разобраться в теме
Торговый план и журнал сделок
Торговый план — письменные правила: рынки, сетапы, риск, лимиты, режим работы. Журнал сделок — проверка этих правил на практике. Шаблон, пример и частые ошибки.
Валютные фьючерсы Московской биржи
Как устроены фьючерсы на доллар, юань и евро к рублю на Мосбирже: размер контракта, шаг цены, стоимость шага, экспирация, ГО, обозначения.
Индексы волатильности VIX, RVI и DVOL
VIX, RVI и DVOL — ожидаемая волатильность по ценам опционов. Как перевести индекс в ожидаемое движение цены, что значат высокие и низкие значения и где ограничения.