Данные и аналитика · каждый день в 9:30
Утренний бриф
вторник, 10 ноября. Собран в 09:30 МСК. Всё, что стоит знать до начала торговли, — одной страницей и без мнений.
Главное
- Доллар/рубль 83 358 (+0,05%), Нефть Brent 91,99 (−3,29%); ключевая ставка 14%.
- Ожидаемый ход Si на сегодня по опционам: ±757 ₽ (1 стандартное отклонение).
- Главные события: 16:30 Базовый индекс потребительских цен м/м; 16:30 Индекс потребительских цен (CPI) м/м.
- Аномалия дня: ВТБ — открытый интерес +3,7%, цена ↑, позиций больше — открывают лонги.
- Толпа перекошена: Евро/рубль — 94% позиций физлиц в лонге.
Доллар/рубль · Si-12.26
83 358
+0,05% к расчётной цене
Юань/рубль · CNY-12.26
12,53
+0,07% к расчётной цене
Нефть Brent · BR-12.26
91,99
−3,29% к расчётной цене
Индекс МосБиржи · MIX-12.26
244 850
−0,77% к расчётной цене
Индекс РТС · RTS-12.26
92 580
−0,86% к расчётной цене
Золото · GOLD-12.26
4 165
+0,06% к расчётной цене
Форекс и золото
форекс сегодня →- Сильнее всех за сессию — австралийский доллар (+0,07% к корзине), слабее всех — иена (−0,21%).
- Доллар слабеет почти ко всем основным валютам: 5 из 6.
- Выход из вчерашнего диапазона: EUR/USD выше вчерашнего максимума.
- Золото 4 129,63 $ (−0,38%), обычный ход за день — около 83 $.
Сила валют за сессию
- AUD+0,07%
- GBP+0,06%
- CHF+0,05%
- EUR+0,04%
- CAD+0,01%
- USD−0,01%
- JPY−0,21%
Что может двинуть валюты сегодня
- 12:00★★🇺🇸Выступление: член FOMC Wallerдвигает: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD, XAU/USD
- 16:30★★★🇺🇸Базовый индекс потребительских цен м/мдвигает: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD, XAU/USD
- 16:30★★★🇺🇸Индекс потребительских цен (CPI) м/мдвигает: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD, XAU/USD
| Пара | Цена | За сессию | Обычный ход (ATR 14) | Пройдено | Где цена |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,12259 | +0,06% | 70 пп | 24% | выше вчерашнего максимума |
| GBP/USD | 1,34466 | +0,07% | 96 пп | 23% | внутри вчерашнего диапазона |
| USD/JPY | 158,047 | +0,20% | 93 пп | 43% | внутри вчерашнего диапазона |
| USD/CHF | 0,81973 | −0,07% | 74 пп | 16% | внутри вчерашнего диапазона |
| USD/CAD | 1,41281 | −0,02% | 119 пп | 17% | внутри вчерашнего диапазона |
| AUD/USD | 0,69263 | +0,08% | 58 пп | 20% | внутри вчерашнего диапазона |
| XAU/USD (золото) | 4 129,63 | −0,38% | 83 $ | 39% | внутри вчерашнего диапазона |
Заголовки по валютам и золоту
- 06:22Bitcoin faces U.S. CPI test as analysts warn inflation relief may not be enoughCoinDesk
- 00:03A key report for where inflation stood in October comes out Tuesday. Here's what to expectCNBC Economy
- 23:42The stock-market rally keeps spreading beyond Big Tech. October inflation data could put it to the test.MarketWatch
- 21:16Hot U.S. inflation hasn’t cooled off. Rising consumer prices to keep Fed rate hike on track.MarketWatch
- 21:11Millions of dollars poured into prediction markets on election night, trading on Democratic control of Congress and Texas governor's raceCNBC
«Обычный ход» — средний дневной диапазон 14 сессий (ATR), «пройдено» — сколько от него цена уже прошла в текущей сессии. Котировки: Kraken, Twelve Data, Binance (золото). Это описание рынка, а не прогноз.
Ожидаемый ход (опционы)
открытый интерес →- Доллар/рубль (Si)±757 за деньmax pain 82 500 · экспирация 19 ноября
- Индекс РТС (RTS)±1 735 за деньmax pain 92 500 · экспирация 12 ноября
- Нефть Brent (BR)±2,77 за деньmax pain 97,00 · экспирация 12 ноября
1 стандартное отклонение по подразумеваемой волатильности центрального страйка (~68% вероятности).
События дня
календарь →- 12:00★★🇺🇸 Выступление: член FOMC Waller
- 16:30★★★🇺🇸 Базовый индекс потребительских цен м/м
- 16:30★★★🇺🇸 Индекс потребительских цен (CPI) м/м
Толпа: позиции физлиц
все 20 фьючерсов →- Евро/рубль — 94% позиций физлиц в лонге
- Доллар/рубль — 92% позиций физлиц в лонге
- Юань/рубль (вечный) — 90% позиций физлиц в лонге
- Юань/рубль — 89% позиций физлиц в лонге
- Сильнее всего за день изменили позицию в «Природный газ»: нетто −114 108 контрактов (сейчас +58 832).
Аномалии объёма и открытого интереса
сканер →- ВТБ: открытый интерес +3,7%, цена ↑, позиций больше — открывают лонги
- Нефть Brent: объём ×3,7 к среднему, цена ↓, позиций больше — открывают шорты
- Природный газ: объём ×3,1 к среднему, открытый интерес −16,1%, цена ↑, позиций меньше — закрывают шорты
- S&P 500: открытый интерес +8,3%, цена ↑, позиций больше — открывают лонги
Экспирации на неделе
календарь экспираций →- опционы RIZ612 ноября · через 3 дн.
- опционы BRZ612 ноября · через 3 дн.
Сигналы SYNAPSE
открыть рынок →- Открытых позиций: 3 — ETHUSDT шорт, BTCUSDT шорт, SOLUSDT шорт
- Закрыто за вчера: 0
Каждый сигнал заверен отпечатком в Telegram — проверка.
Ключевая ставка Банка России — 14%. Общий индекс страха — 64 из 100.
Источники: Московская биржа (цены с задержкой 15 минут, позиции физлиц и юрлиц за прошлый торговый день, опционная доска), Банк России, ForexFactory, Cboe и Deribit (индекс страха), сигналы Remz Capital · SYNAPSE. Бриф собирается автоматически и не является инвестиционной рекомендацией.
Разобраться в теме
Торговый план и журнал сделок
Торговый план — письменные правила: рынки, сетапы, риск, лимиты, режим работы. Журнал сделок — проверка этих правил на практике. Шаблон, пример и частые ошибки.
Валютные фьючерсы Московской биржи
Как устроены фьючерсы на доллар, юань и евро к рублю на Мосбирже: размер контракта, шаг цены, стоимость шага, экспирация, ГО, обозначения.
Индексы волатильности VIX, RVI и DVOL
VIX, RVI и DVOL — ожидаемая волатильность по ценам опционов. Как перевести индекс в ожидаемое движение цены, что значат высокие и низкие значения и где ограничения.