Данные и аналитика · Мосбиржа
Открытые позиции SPYF: физлица и юрлица
Фьючерс SPYF — расчётный фьючерс Мосбиржи на фонд SPY (индекс S&P 500). Кто в лонге, кто в шорте и насколько перекошена толпа — по данным биржи за каждый торговый день.
Коротко на 13 ноября 2026 г.
- На 13 ноября 2026 г. физлица держат в «S&P 500» 127 656 контрактов в лонг и 110 536 в шорт — нетто +17 120; юрлица — нетто −17 120.
- Доля лонгов в позициях физлиц — 54% (месяц назад — 49%).
- За месяц нетто-позиция физлиц изменилась на +23 097 контрактов, цена за это время −2,3%.
- Нетто-позиция физлиц сейчас в верхней части диапазона за последние 12 мес. (89 из 100).
- В позициях 4 571 физлиц; за месяц ушло 397.
Физлица, нетто
+17 120
−11 805 за неделю
Юрлица, нетто
−17 120
Физлица в лонге
54%
неделю назад 57%
Физлиц в позиции
4 571
−397 за месяц
История позиций и цена
Цена — дневное закрытие самого ликвидного контракта; до его запуска линия может отсутствовать. Источник: Московская биржа (ISS).
Параметры контракта
- Самый ликвидный контракт
- SPYF-12.26
- Экспирация
- 18 декабря 2026 г.
- Цена
- 750,9
- Шаг цены / стоимость шага
- 0,01 / 0,82152 ₽
- ГО биржи на 1 контракт
- 7 504 ₽
- Открытый интерес
- 394 672 контр.
Как читать эти данные
- Нетто = лонг − шорт в контрактах. На фьючерсах лонгов всегда столько же, сколько шортов, поэтому нетто физлиц и юрлиц почти зеркальны.
- Перекос толпы — когда 70% и больше позиций физлиц смотрят в одну сторону. Толпа чаще набирает позицию против движения цены, и перекос сам по себе не говорит, когда рынок развернётся.
- Юрлица — и банки, и экспортёры-хеджеры, и фонды: их позиция не всегда спекулятивная.
- Биржа публикует данные после окончания торгового дня — это взгляд на вчера, а не на текущую минуту.
Другие фьючерсы: индексы
Источник: Московская биржа (ISS), открытые позиции по всем сериям актива. Цена — дневное закрытие самого ликвидного контракта. Не является инвестиционной рекомендацией.
Разобраться в теме
Открытые позиции физических и юридических лиц на Мосбирже
Мосбиржа публикует лонги и шорты физлиц и юрлиц. Что значат перекос толпы, нетто-позиция и число участников — и где ограничения индикатора.
Валютные фьючерсы Московской биржи
Как устроены фьючерсы на доллар, юань и евро к рублю на Мосбирже: размер контракта, шаг цены, стоимость шага, экспирация, ГО, обозначения.
Управление риском в трейдинге
Риск-менеджмент для трейдера: почему рисковать 0,5–1% депозита, как стоп определяет объём, как пережить серию убытков. Расчёты, таблицы и калькулятор.