Данные и аналитика · Мосбиржа
Сбербанк: позиции физлиц и юрлиц
Фьючерс SBRF — квартальный фьючерс на 100 обыкновенных акций Сбербанка. Кто в лонге, кто в шорте и насколько перекошена толпа — по данным биржи за каждый торговый день.
Коротко на 25 сентября 2026 г.
- На 25 сентября 2026 г. физлица держат в «Сбербанк» 118 521 контрактов в лонг и 59 594 в шорт — нетто +58 927; юрлица — нетто −58 927.
- Доля лонгов в позициях физлиц — 67% (месяц назад — 58%).
- За месяц нетто-позиция физлиц изменилась на +26 155 контрактов, цена за это время +1,2%.
- Нетто-позиция физлиц сейчас в середине диапазона за последние 12 мес. (46 из 100).
- В позициях 4 323 физлиц; за месяц ушло 752.
Физлица, нетто
+58 927
−6 867 за неделю
Юрлица, нетто
−58 927
Физлица в лонге
67%
неделю назад 73%
Физлиц в позиции
4 323
−752 за месяц
История позиций и цена
Цена — дневное закрытие самого ликвидного контракта; до его запуска линия может отсутствовать. Источник: Московская биржа (ISS).
Параметры контракта
- Самый ликвидный контракт
- SBRF-12.26
- Экспирация
- 17 декабря 2026 г.
- Цена
- 28 529
- Шаг цены / стоимость шага
- 1 / 1 ₽
- ГО биржи на 1 контракт
- 5 276 ₽
- Открытый интерес
- 301 794 контр.
Как читать эти данные
- Нетто = лонг − шорт в контрактах. На фьючерсах лонгов всегда столько же, сколько шортов, поэтому нетто физлиц и юрлиц почти зеркальны.
- Перекос толпы — когда 70% и больше позиций физлиц смотрят в одну сторону. Толпа чаще набирает позицию против движения цены, и перекос сам по себе не говорит, когда рынок развернётся.
- Юрлица — и банки, и экспортёры-хеджеры, и фонды: их позиция не всегда спекулятивная.
- Биржа публикует данные после окончания торгового дня — это взгляд на вчера, а не на текущую минуту.
Другие фьючерсы: акции
Источник: Московская биржа (ISS), открытые позиции по всем сериям актива. Цена — дневное закрытие самого ликвидного контракта. Не является инвестиционной рекомендацией.
Разобраться в теме
Открытые позиции физических и юридических лиц на Мосбирже
Мосбиржа публикует лонги и шорты физлиц и юрлиц. Что значат перекос толпы, нетто-позиция и число участников — и где ограничения индикатора.
Валютные фьючерсы Московской биржи
Как устроены фьючерсы на доллар, юань и евро к рублю на Мосбирже: размер контракта, шаг цены, стоимость шага, экспирация, ГО, обозначения. По спецификациям биржи.
Управление риском в трейдинге
Риск-менеджмент для трейдера: почему рисковать 0,5–1% депозита, как стоп определяет объём, как пережить серию убытков. Расчёты, таблицы и калькулятор.