Как пользоваться · Данные и аналитика
Сканер аномалий: всплески объёма и открытого интереса
Сканер каждый день проверяет 20 главных фьючерсов Мосбиржи и находит те, где торговали намного активнее обычного или резко изменился открытый интерес. Это ответ на вопрос «где сегодня пришли крупные деньги».
Открыть «Сканер аномалий»1Какие данные даёт и как читать показатели
Как считается «всплеск»:
| Показатель | Что это | Порог всплеска |
|---|---|---|
| Объём, к среднему | Объём дня ÷ средний объём 20 прошлых дней | ×2 и выше |
| ОИ, к норме | Изменение открытого интереса за день ÷ среднее изменение за 20 дней | ×2,5 и выше |
| Цена | Изменение закрытия к прошлому дню, % | — |
Объём и открытый интерес суммируются по трём самым ликвидным сериям фьючерса — перенос позиций между контрактами не даёт ложных всплесков.
Колонка «Что это значит» — сочетание цены и открытого интереса (ОИ):
| Цена | ОИ | Что происходит |
|---|---|---|
| Растёт | Растёт | Открывают лонги — новые деньги в покупках |
| Растёт | Падает | Закрывают шорты — рост на выкупе, а не на новых покупателях |
| Падает | Растёт | Открывают шорты — новые деньги в продажах |
| Падает | Падает | Закрывают лонги — фиксация и ликвидации |
Если цена или ОИ почти не изменились, колонка пустая. «Кто двигал» — две группы с наибольшим изменением позиции за день (например, «юрлица +3 400 в шорт»). «Сегодня» — объём текущей сессии к среднему дню: он растёт до вечера, окончательный вывод — после закрытия. Нажмите на строку — график объёма и ОИ за 30 дней.
2На какие инструменты влияет
20 фьючерсов Мосбиржи: валюта (Si, CNY, Eu, вечные USDRUBF и CNYRUBF), индексы (MIX, IMOEXF, MXI, RTS, NASD, SPYF), сырьё (BR, NG, GOLD, SILV, GLDRUBF) и акции (SBRF, GAZR, LKOH, VTBR). Всплеск во фьючерсе на акцию или индекс часто переходит на сами акции и индекс МосБиржи.
3С чем использовать в связке
- Сканер → Позиции физлиц и юрлиц: всплеск показывает «что», позиции — «кто». Юрлица открывают шорты против растущей толпы физлиц — более весомая аномалия.
- Сканер → Новости и календарь: большинство всплесков объясняются событием. Всплеск без новости интереснее — кто-то знает или готовится.
- Сканер → график и Remz Options: всплеск у важного уровня (пробой, ложный пробой) весомее, чем в середине диапазона.
- Сканер → Перенос и экспирации: за несколько дней до экспирации объём растёт из-за переноса — это не всегда аномалия.
Что обычно происходит с рынком при разных показаниях
Объём ×2+, цена ↑, ОИ ↑ («открывают лонги»)
Новые покупатели входят активно — движение подкреплено деньгами
Как использовать: Держать лонги, искать вход на откате к пробитому уровню
Объём ×2+, цена ↑, ОИ ↓ («закрывают шорты»)
Рост на выкупе шортов, новых покупателей мало
Как использовать: Не догонять: после выкупа рост часто выдыхается
Цена ↓, ОИ ↑ («открывают шорты») и в продажах юрлица
Крупные участники ставят на снижение
Как использовать: Не ловить дно; лонги — только после явного разворота на графике
Всплеск ОИ без движения цены
Набирается позиция, рынок «сжимается»
Как использовать: Готовиться к сильному движению, определить уровни пробоя заранее
Всплеск за 1–3 дня до экспирации
Скорее всего перенос в следующий контракт
Как использовать: Сверить с календарём экспираций, не трактовать как новый интерес
Ограничения
- Итоги дня — после закрытия сессии; колонка «Сегодня» до вечера неполная.
- Сканер не говорит, куда пойдёт цена. Это место для внимания, а не сигнал на вход.
- Торги выходного дня биржа относит к понедельнику.
- Материалы — аналитика и обучение, а не индивидуальная инвестиционная рекомендация. Решения о сделках вы принимаете самостоятельно.