RemzCapital

Как пользоваться · Данные и аналитика

Обзор недели: как читать итоги срочного рынка

Каждую субботу — автоматический обзор недели по срочному рынку Мосбиржи: кто набирал позиции, где перекошена толпа, какие фьючерсы двигались сильнее нормы, что со страхом и сигналами.

Открыть «Обзор недели»

1Какие данные даёт и как читать показатели

  • Итоги недели — главные факты одной строкой каждый.
  • Позиции физлиц и юрлиц — нетто и изменение за неделю по 20 фьючерсам, доля физлиц в лонге (прошлая пятница → эта пятница), изменение числа физлиц, толпа (70/30).
  • Волатильность (Si, CNY, MIX, RTS, BR, NG, GOLD, SBRF): изменение за неделю, диапазон недели (максимум − минимум к прошлому закрытию) и к норме — отношение к среднему за 12 недель. 1,3 и выше — неделя «горячая», 0,7 и ниже — непривычно спокойная.
  • Индекс страха на пятницу и изменение каждого индекса за неделю.
  • Форекс и золото — изменение и диапазон недели по шести парам и золоту к норме 12 недель, сила валют за неделю.
  • COT: хедж-фонды за неделю — рынки CFTC, где спекулянты сильнее всего изменили позицию, крайние значения COT-индекса и смены знака.
  • Результаты сигналов — сделки SYNAPSE, закрытые за неделю.

Архив — 8 последних недель.

2На какие инструменты влияет

20 фьючерсов Мосбиржи и их базовые активы; форекс и золото; мировые фьючерсы из отчёта CFTC; индекс страха — акции США, Россия, крипта.

3С чем использовать в связке

  • → Позиции физлиц и юрлиц: откройте фьючерс, где за неделю сильнее всего сместилась позиция, — посмотрите годовую картину.
  • Торговый план: по воскресеньям составьте план на неделю — какие инструменты в фокусе и где уровни.
  • Remz Options: «горячий» инструмент + опционные уровни — где движение может остановиться.

Что обычно происходит с рынком при разных показаниях

  • Волатильность к норме ≥ 1,3

    Инструмент в движении, интерес повышен

    Как использовать: Ждать продолжения тренда, но шире стопы

  • Волатильность к норме ≤ 0,7

    Сжатие — за затишьем часто следует сильный выход

    Как использовать: Отметить границы недели, готовить вход на пробой

  • Толпа сильно сместилась за неделю

    Физлица массово зашли в одну сторону

    Как использовать: Фон против толпы — проверить на графике

Ограничения

  • Обзор — итог уже прошедшей недели, а не прогноз следующей.
  • Материалы — аналитика и обучение, а не индивидуальная инвестиционная рекомендация. Решения о сделках вы принимаете самостоятельно.