Индекс S&P 500 (SPX)
7 353,73−4,36%Точка Remz
7 400,00
+0,63%
Gamma Flip
7 675,76
+4,38%
Поддержка
7 350,00
−0,05%
Сопротивление
7 400,00
+0,63%
VWAP дня
7 446,97
цена ниже
Ожидаемый ход за день
±149,55
RSI(14) 34
Расчёт: сегодня, пятница, 6 ноября, 03:30 МСК (2 ч назад). Биржевые данные с задержкой до 15–20 минут.
Режим рынка
Отрицательная гамма: по модели движения ускоряютсяПо модели хедж маркет-мейкеров работает по ходу движения: на падении они продают, на росте покупают. Пробои чаще уходят дальше, внутридневной ход обычно шире. Это модельная оценка по открытому интересу: реальные позиции маркет-мейкеров неизвестны.
Net GEX (сумма)
−25 млрд
$ на 1% движения
Абсолютная гамма (AG)
31 млрд
коллы + путы по модулю
Gamma Flip
7 675,76
цена ниже — гамма отрицательная
Зона притяжения
7 320,45–7 491,38
центр 7 405,92
Гамма по страйкам
Net GEX по открытому интересу — позиции, которые уже стоят; по объёму дня — куда сегодня пришли деньги. Абсолютная гамма показывает, где хеджа больше всего, независимо от знака.
Профиль гаммы по цене
Какой была бы суммарная гамма, если бы цена сместилась. Выше нуля — рынок «вязкий», ниже — «скользкий». Точка пересечения нуля — Gamma Flip.
Что показывает гамма-профиль SPX
Гамма-экспозиция (GEX) показывает, сколько базового актива маркет-мейкерам придётся купить или продать при движении цены SPX на 1%. Положительная гамма у цены гасит движения: хедж идёт против рынка. Отрицательная — усиливает: хедж идёт по ходу цены, и пробои уходят дальше.
Профиль по цене отвечает на вопрос «что будет, если цена сместится»: там, где кривая пересекает ноль, находится Gamma Flip. Переход цены через него часто меняет характер дня — из диапазона в тренд или обратно.
Уровни рассчитываются автоматически по открытому интересу, объёму и подразумеваемой волатильности опционов на закрытом сервере Remz Options. Это описание расстановки сил на опционном рынке, а не торговый сигнал и не индивидуальная инвестиционная рекомендация. Решения о сделках вы принимаете самостоятельно.