ETF на S&P 500 (SPY)
731,97−4,42%Точка Remz
735,00
+0,41%
Gamma Flip
766,60
+4,73%
Поддержка
730,00
−0,27%
Сопротивление
735,00
+0,41%
VWAP дня
742,16
цена ниже
Ожидаемый ход за день
±13,91
RSI(14) 51
Расчёт: сегодня, пятница, 6 ноября, 03:30 МСК (2 ч назад). Биржевые данные с задержкой до 15–20 минут.
Режим рынка
Отрицательная гамма: по модели движения ускоряютсяПо модели хедж маркет-мейкеров работает по ходу движения: на падении они продают, на росте покупают. Пробои чаще уходят дальше, внутридневной ход обычно шире. Это модельная оценка по открытому интересу: реальные позиции маркет-мейкеров неизвестны.
Net GEX (сумма)
−3,7 млрд
$ на 1% движения
Абсолютная гамма (AG)
4,43 млрд
коллы + путы по модулю
Gamma Flip
766,60
цена ниже — гамма отрицательная
Зона притяжения
729,90–744,83
центр 737,36
Гамма по страйкам
Net GEX по открытому интересу — позиции, которые уже стоят; по объёму дня — куда сегодня пришли деньги. Абсолютная гамма показывает, где хеджа больше всего, независимо от знака.
Профиль гаммы по цене
Какой была бы суммарная гамма, если бы цена сместилась. Выше нуля — рынок «вязкий», ниже — «скользкий». Точка пересечения нуля — Gamma Flip.
Что показывает гамма-профиль SPY
Гамма-экспозиция (GEX) показывает, сколько базового актива маркет-мейкерам придётся купить или продать при движении цены SPY на 1%. Положительная гамма у цены гасит движения: хедж идёт против рынка. Отрицательная — усиливает: хедж идёт по ходу цены, и пробои уходят дальше.
Профиль по цене отвечает на вопрос «что будет, если цена сместится»: там, где кривая пересекает ноль, находится Gamma Flip. Переход цены через него часто меняет характер дня — из диапазона в тренд или обратно.
Уровни рассчитываются автоматически по открытому интересу, объёму и подразумеваемой волатильности опционов на закрытом сервере Remz Options. Это описание расстановки сил на опционном рынке, а не торговый сигнал и не индивидуальная инвестиционная рекомендация. Решения о сделках вы принимаете самостоятельно.