Обновлено · данные Мосбиржи с задержкой до 15 минут
RIZ6, экспирация 26 ноября (через 21 дн.)
Мало открытого интереса (2 контр.): max pain и пики страйков здесь сдвигаются от нескольких сделок — ориентир слабый.
- Max pain этой серии — 67 500: на 28,25% ниже текущей цены 94 080.
- Пут/колл по открытому интересу: 0,00 — коллов заметно больше.
- Ожидаемый ход по волатильности центрального страйка (42,1%): за день ±2 073, до экспирации ±9 395.
Цена фьючерса
94 080
Max pain
67 500
-28,25% от цены
Пут / колл
0,00
0 / 2 контр.
Ожидаемый ход за день
±2 073
волатильность 42,1%
Открытый интерес по страйкам
Страйки около цены, где есть открытые позиции (±12%, при малом числе страйков — ±25%). Контракты. Данные с задержкой до 15 минут.
Что такое max pain?
Цена базового актива на экспирации, при которой покупатели опционов вместе получили бы меньше всего, а продавцы — сохранили бы больше всего премии. Считается отдельно для каждого инструмента и каждой экспирации по открытому интересу всех страйков серии: серии с разными датами не складываются. Часто упоминается как «магнит» за 1–3 дня до экспирации, но это описание расстановки сил, а не прогноз: цена может закрыться далеко от него.
Что значат крупные скопления открытого интереса?
На страйках с большим открытым интересом у участников крупные позиции — рядом с такими ценами продавцы опционов активнее хеджируются фьючерсом. Это зоны, где движение может замедляться или ускоряться, — их полезно видеть вместе со своими уровнями. Если открытого интереса мало (меньше 2 000 контрактов или меньше 8 страйков), max pain сдвигается от нескольких сделок — страница об этом предупредит.
Как читается ожидаемый ход?
Это одно стандартное отклонение цены по подразумеваемой волатильности центрального страйка: с вероятностью около 68% рынок ждёт цену в этом коридоре на сегодня или до экспирации. Опционы дорожают перед событиями — коридор расширяется.
Источник: Московская биржа (ISS), опционная доска: открытый интерес, теоретическая цена и волатильность по страйкам. Опционы Мосбиржи экспирируются в торгах в день экспирации — в 14:00 или 19:00 МСК, по спецификации серии. Золото — опционы на биржевое золото (₽ за грамм), остальные — на фьючерсы. По умолчанию открыта ближайшая серия, где сосредоточена заметная доля открытого интереса. Собрать свою стратегию — конструктор опционов. Не является инвестиционной рекомендацией.
Разобраться в теме
Индексы волатильности VIX, RVI и DVOL
VIX, RVI и DVOL — ожидаемая волатильность по ценам опционов. Как перевести индекс в ожидаемое движение цены, что значат высокие и низкие значения и где ограничения.
Валютные фьючерсы Московской биржи
Как устроены фьючерсы на доллар, юань и евро к рублю на Мосбирже: размер контракта, шаг цены, стоимость шага, экспирация, ГО, обозначения.
Управление риском в трейдинге
Риск-менеджмент для трейдера: почему рисковать 0,5–1% депозита, как стоп определяет объём, как пережить серию убытков. Расчёты, таблицы и калькулятор.